1. Home
  2. Lainnya

Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

xxv 1. Apakah efisiensi pasar modal di Jakarta Islamic Index masih dalam efisiensi pasar bentuk lemah weak form efficiency? 2. Apakah terdapat pengaruh hari perdagangan day of the week effect pada saham-saham Jakarta Islamic Index? 3. Apakah terdapat pengaruh bulan perdagangan month effect pada saham- saham Jakarta Islamic Index? 4. Apakah terdapat pengaruh Rogalski Rogalski effect pada saham-saham Jakarta Islamic Index?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis bentuk efisiensi pasar modal di Jakarta Islamic Index JII. 2. Untuk menganalisis pengaruh hari perdagangan day of the week effect pada saham-saham Jakarta Islamic Index. 3. Untuk menganalisis pengaruh bulan perdagangan month effect pada saham-saham Jakarta Islamic Index. 4. Untuk menanalisis pengaruh Rogalski Rogalski effect pada saham- saham Jakarta Islamic Index.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi beberapa pihak, diantaranya: xxvi 1. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris tentang bentuk efisiensi pasar modal syari’ah di Indonesia JII, pengaruh hari perdagangan day of the week effect, pengaruh bulan perdagangan month effect dan pengaruh Rogalski Rogalski effect terhadap saham-saham kelompok Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih hasil untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah sehingga dapat digunakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Bagi Investor atau Perusahaan Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pola return saham-saham kelompok Jakarta Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga menjadi bahan pertimbangan investor atau perusahaan dalam mengambil keputusan investasi serta transaksi perdagangan saham untuk memperoleh laba yang optimum. 3. Bagi PT. Bursa Efek Indonesia Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber motivasi Bursa Efek Indonesia untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang dalam memfasilitasi kegiatan pasar modal khususnya di Bursa Efek Indonesia dan sebagai bahan penilaian kinerja investasi saham di Indonesia khususnya investasi pada instrument syari’ah. xxvii

BAB II LANDASAN TEORI

Dokumen yang terkait

Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Single Index Model Pada Saham-Saham Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

3 85 142

Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta dengan PModel Arch-Garch

7 56 74

ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

2 63 9

Analisis Pengaruh Rasio Penilaian Pasar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Asuransi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.

3 47 82

Analisis Anomali Pasar Hari Perdagangan Pada Return Saham Di Bursa Efek Indonesia

1 43 91

Analisis hubungan kausalitas pasar saham global terhadap pasar saham Indnesia : studi kasus bursa efek indonesia 1999-2009

2 16 147

Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga (SBI) dan Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap Nilai Harga Saham Sektor Properti di BEI Periode 2006-2011

0 7 124

Analisis pengaruh indikator fundamental dan makro ekonomi terhadap beta saham : studi empiris pada PT.Bursa Efek Indonesia

0 4 124

Pengujian Anomali Pasar: Day Of The Week Effect Pada Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia.

5 13 32

ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 9