F hit F tabel maka hipotesis H Untuk menguji nyata tidaknya masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen digunakan statistik uji t, yaitu ditolak.
T
hitung
1 1
b Se
b
=
Keterangan : b
i
S : Koefisien variabel k-i
e
: Kesalahan standart b Dimana H
i
Uji hipotesis : adalah
H :
βi = 0 dan H
1
Pada level α, dimana daerah penolakan Ho apabila t hitung ≤ t tabel maka H :
βi ≠ 0
diterima H
1
ditolak, sebaliknya jika t hitung t tabel maka H ditolak H
1
diterima.
3.5. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Sebelum melakukan inteprestasi hasil estimasi di lakukan empat uji asumsi yaitu uji linieritas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedassitas, dan
autokorelasi.
3.5.1 Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sebaiknya berbentuk linier atau tidak.
H : regresi linier, H
1
: regresi non linier
adalah ditolak jika Reset F k-1, n-k. Uji linieritas yang digunakan adalah uji
Universitas Sumatera Utara
Ramsey Ramsey Reset Test, jika nilai F
hitung
nilai F
tabel
maka hipotesis nol dapat ditolak, dan model linier tidak dapat digunakan. Gujarati, 1978
3.5.2 Uji Normalitas
Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dengan menggunakan Uji One sampel
Kolmogorov-Smirnov yaitu membandingkan fungsi distribusi kumulatif dari pengamatan dengan fungsi distribusi komulatif teoritis.
H : Tidak ada perbedaan distribusi µ
i
Jika nilai X residual dengan distribusi normal atau
residual berdistribusi normal.
2 hitung
nilai X
2 tabel
, maka hipotesis nol dapat ditolak, dan asumsi normalitas tidak dapat digunakan Gujarati, 1978
3.5.3 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas timbul karena satu atau lebih variabel bebas penjelas merupakan kombinasi linier yang pasti sempurna dari variabel
penjelas lainnya. Jika terdapat multikolinieritas sempurna, koefisien regresi dari variabel penjelas tersebut tidak dapat ditentukan dan variansnya bernilai tak
terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, koefisien regresi dapat ditentukan namun variansnya sangat besar, sehingga sehingga tidak dapat
menaksir koefisien secara akurat. Untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model
pengamatan, dapat dilakukan dengan regresi antara variabel bebas, sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Jika nilai r
2
hasil regresi antar variabel bebas R
2
model penelitian, maka hipotesis menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model empiris
yang digunakan ditolak. Jika nilai r
2
hasil regresi antar variabel bebas R
2
r = koefisien korelasi model
penelitian, maka hipotesis menyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang digunakan tidak dapat ditolak Gujarati, 1978
r = 0,8 dan VIF = 2
3.5.4 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala
heteroskedastisitas
. Untuk melihat adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park
. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel dependen.
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 1. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas.
2. Ha : ada gejala heteroskedastisitas. Ho diterima bila –t tabel t hitung t tabel berarti tidak terdapat
heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila t hitung t tabel atau -t hitung -t tabel yang berarti terdapat heteroskedastisitas.
Dimana : µ = residual
x = koefisien regresivariabel x
Universitas Sumatera Utara
3.5.5 Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara
residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model
regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin- Watson uji DW dengan ketentuan sebagai berikut:
1 Jika lebih kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dL maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2 Jika terletak antara dU dan 4-dU, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3 Jika terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 4-dL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.
Sebagai contoh kasus kita mengambil contoh kasus pada uji normalitas pada pembahasan sebelumnya. Pada contoh kasus tersebut setelah dilakukan uji
normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas maka selanjutnya akan dilakukan pengujian autokorelasi Gujarati,1978
t
-
t-1 2
t
t= waktu
2
d= nilai durbin watson
d =
Universitas Sumatera Utara
3.6. Definisi Operasional
