Tabel 3. Bentuk Transformasi Data Bentuk Grafik Histogram Bentuk
Transformasi
Moderate Positive Skewness SQRT x atau akar kuadrat
Subtansial Positive Skewness LG10x atau logaritma 10 atau LN
Severe Positive Skewness dengan bentuk L 1x atau inverse
Moderate negative skewness SQRT k-x
Subtansial Negative Skewness LG10 k-x
Severe Negative Skewness dengan bentuk L 1k-x
Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Dimana k adalah konstanta yang berasal dari setiap skor dikurangkan sehingga
skor terkecil adalah 1 Ghozali, 2001: 32. Setelah dilakukan transformasi data maka, normalitas data dilihat kembali dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-
Smirnov dan dilanjutkan dengan melihat metode grafik histogram data. Normalitas nilai residual dilihat dengan menggunakan metode grafik normalitas P-P Plot dengan
aturan melihat sebaran data yang mengikuti garis diagonal maka data berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal.
3.6.2.2 Uji Autokorelasi
Pada asumsi OLS didapati kesepakatan bahwa persamaan regresi yang terbentuk tidak boleh ada autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota
dalam runtut waktu time series atau antara space data cross section
Hakim,2004:253.
Eli Safrida: Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta, 2008.
USU e-Repository © 2008
Cara mendeteksi adanya gejala autokorelasi adalah dengan melihat nilai Durbin- Watson. Asumsi penggunaan analisis DW ini jika digunakan untuk autokorelasi
tingkat pertama dan model regresi yang ada mempunyai intercept constant serta
tidak terdapat variabel lagi. Penggambilan keputusan bila menggunakan uji DW adalah sebagai berikut:
a. Nilai DW terletak di antara du dan 4-du maka autokorelasi sama dengan nol, dan dapat diartikan tidak ada autokorelasi. du DW 4-du.
b. Nilai DW terletak di bawah lower boud dl, maka akan mempunyai koefisien
korelasi lebih besar dari nol dan memiliki autokorelasi positif. c. Nilai DW 4-dl, maka koefisien korelasi kurang dari nol, sehingga memiliki
autokorelasi negatif. d. Nilai DW terletak di antara batas atas du dan batas bawah dl atau terletak
antara 4-du dan 4-dl sehingga hasilnya tak dapat disimpulkan. Cara untuk mengatasi autokorelasi adalah banyak cara salah satunya adalah
dengan menggunakan metode Hidrent-Lu, yaitu jika menemukan autokorelasi yang positif atau negatif dari model yang ditelitinya maka dapat menggunakan dimulai
dari -0.9, -0.8,…, 0.8, 0.9. Untuk setiap nilai yang di coba, dilakukan proses transformasi yang diikuti dengan perhitungan regresi yang bersangkutan. Dari setiap
hasil regresi kemudian diperoleh dan yang terbaik adalah melihat jumlah kuadrat yang terkecil
sum of square residuals dari model regresinya Arief, 2006: 44.
Eli Safrida: Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta, 2008.
USU e-Repository © 2008
3.6.2.3 Uji Multikolinearitas
