BAB 4 PEMBAHASAN
4.1. Metode Regresi Ridge
Metode regresi ridge merupakan salah satu metode yang dianjurkan untuk memperbaiki masalah multikolinearitas dengan cara memodifikasi metode kuadrat
terkecil, sehingga dihasilkan penduga koefisien regresi lain yang bias. Modifikasi metode kuadrat terkecil tersebut dilakukan dengan cara menambah tetapan bias c
yang relatif kecil pada diagonal matriks X’X , sehingga penduga koefisien regresi dipengaruhi oleh besarnya tetapan bias k. pada umumnya nilai c terletak anatara 0 dan
1. Pada dasarnya metode ini juga merupakan metode kuadrat terkecil. Perbedaannya adalah bahwa pada metode regresi ridge, nilai variabel bebasnya ditransformasikan
dahulu melalui prosedur centering and rescaling. Kemudian pada diagonal utama matriks korelasi variable bebas ditambahkan biasing constant c dimana nilainya
antara 0 dan 1. Metode regresi ridge dapat digunakan dengan asumsi matriks korelasi dari variable bebasnya dapat diinverskan. Akibatnya nilai dugaan koefisien regresi
dan variable tak bebasnya mudah didapat. Model Regresi berganda dengan OLS
b
c
+ b
1
X
i1
+ b
2
X
i2
+ . . . + b
p-1
X
ip-1
16 b = X X
-1
XY 17
Model Standardized Regression b
1
X
i1
+ b
2
X
i2
+ . . . + b
p-1
X
ip-1
18 b = r
xx -1
r
xy
matriks korelasi Model Ridge regression
i R
= b
1 R
Z
i1
+ b
2 R
Z
i2
+ . . . + b
p-1 R
Z
ip-1
19
Universitas Sumatera Utara
b
R
= r
xx
+ c I
-1
r
xy
matriks korelasi dimana:
c = biasing constant I = identity matrix
b
R [p-1 x 1]
=
Tahapan dalam metode regresi ridge : 1. Lakukan transformasi tehadap matriks X menjadi Z dan vektor Y menjadi Y
R
, melalui centering and rescaling.
2. Hitung matriks ZZ = matriks korelasi dari variable bebas, serta hitung ZY
R
= korelasi dari variable bebas terhadap variable tak bebas y.
3. Hitung nilai penaksir parameter b
R
dengan kemungkinan tetapan bias c. 4. Hitung nilai VIF dengan berbagai nilai c 0c1
5. Tentukan nilai c dengan mempertimbangkan nilai VIF dan b
R
. Tentukan koefisien penduga estimator regresi ridge dari nilai c yang terpilih..
6. Buat persamaan model regresi ridge 7. Uji Hipotesis secara Simultan dengan ANOVA regresi ridge dan Parsial .
8. Transformasikan ke bentuk asal.
a. Metode Centering and Rescaling
Kategori