48
4.2.4.2. Uji Normalitas
Untuk mengetahui apakah residu data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui melalui uji Jarque-Bera Uji J-B. Nilai probabilitas J-B kemudian
dibandingkan dengan 0,05, jika nilai J-B dari 0,05 maka data yang digunakan berdistribusi normal.
Uji ini dilakukan dengan bantuan Histogram-Normality Test Jarque-Bera
Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukan oleh nilai Probabilitas taraf nyata 5 0,05 yaitu sebesar
0,321362
4.2.4.3. Uji Heteroskedastisitas
Salah satu masalah heteroskedastisitas yang muncul adalah apabila residual dari model regresi memiliki varians yang tidak konstan. Padahal
varians menurut asumsi model OLS harus bersifat homoskedastisitas. Cara
1 2
3 4
5 6
7
-400000 -200000
200000 400000
600000
Series: Residuals Sample 1986 2009
Observations 24
Mean -2.76e-10
Median -104482.4
Maximum 602100.8
Minimum -324009.4
Std. Dev. 271125.1
Skewness 0.600750
Kurtosis 2.090732
Jarque-Bera 2.270371
Probability 0.321362
49
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara lain dapat dilakukan menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey.
Tabel 4.7 Hasil uji Heteroskedastisitas dengan metode
Breusch-Pagan-Godfrey
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic
0.622461 Prob. F3,20 0.6087
ObsR-squared 2.049500 Prob. Chi-Square3
0.5622 Scaled explained SS
0.776200 Prob. Chi-Square3 0.8552
Untuk memutuskan terdapat heteroskedastisitas atau tidak, pertama harus ditentukan terlebih dahulu nilai probabilitasnya. Dari hasil estimasi di atas
menunjukan nilai probabilitas dari R
2
dikalikan dengan jumlah observasi n sebesar 0,5622 0,05. Maka model yang digunakan terbebas dasi masalah
heteroskedastisitas.
4.2.4.4. Uji Autokorelasi
Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat
dilakukan dengan uji Lagrange Multiplier LM.
50
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.481575 Prob. F2,18 0.1117
ObsR-squared 5.187250 Prob. Chi-Square2
0.0747
Dari hasil estimasi di atas, pengujian autokorelasi dengan metode LM, model terbebas dari autokorelasi jika x
2
hitung x
2
tabel. Dari hasil uji LM diatas nilai x
2
hitung = 5.18 dan nilai x
2
tabel df 2 = 5.99, jadi x
2
hitung x
2
tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah
Autokorelasi.
4.3. Pembahasan
Setelah melakukan uji asumsi klasik dan hasilnya tidak ditemukan masalah terhadap model dan data, maka langkah selanjutnya yaitu mengintrepertasikan
koefisien regresi dari variabel-variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dalam penelitian ini menunjukan
adanya pengaruh signifikan melalui uji secara serentak variabel Modal, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan
tahun 1986-2009 sebesar 86,9 variasi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh variabel bebas Modal, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah.
Kategori