korelasi kanonikal maerupakan model statistik multivariate yang digunakan untuk menguji hubungan korelasi antara dua set himpunan variabel yang terdiri
lebih dari satu variabel dependen set variabel dependen dimana variabel diukur dalam skala rasio yang bersifat parametric Ghozali, 2005:229. Sama seperti
semua statistika multivariate, analisis korelasi kanonikal didahului dengan pengujian data dengan pengujian asumsi klasik Siregar, 2006:1.
3.6.1 Uji Data: Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk mengambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi
sebuah informasi. Suharyadi, 2007:10
3.6.2 Uji Asumsi Klasik
Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi- asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adlah uji normalitas, uji
heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolineritas. a.
Uji normalitas Menurut Ghozali 2005: 111 “uji normalis data bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel penggganggu atau residual memili distribusi normal”. Dalam pengujian normalitas, penulis menggunakan
analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram dan normal
probality plot. Sedangkan dlam analisis data statistik, dilakukan dengan alat uji statistik kolmogrof smirnov. Apabila nilai signifikasi 0,05,
berarti variabel distribusi secara normal.
Universitas Sumatera Utara
Data yang didistribusi normal akan menghasilkan korelasi yang lebih baik. Dalam korelasi kanonikal, multivariate normality diminta untuk
menguji signifikan dari tiap- tiap variabel dan tiap-tiap fungsi kanonikal Ghozali,2005:231
b. Uji Heteroskedastisitas
Menurut ghozali 2005:105, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan kepengatan lain. Jika variance sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan hoskedastisitas. Untuk pengujian
heteroskedastisitas, penulis menggunakan alat analisis grafik scatterplot dan analisis statistik.
Analisis grafik scatterplot mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, hal ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel
dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, sedangkan dengan analisis statistik uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji gleser dan
memperhatikan hasil output SPSS. Jika variabel independen signifikan secara statistik, tingkat signifikan berada dibawah tingkat kepercayaan
5, maka ada indikasi terjadi heterokedasitas.
c. Uji Multikolineritas
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya multikoleneritas, dapat dilakukan dari hasil
Universitas Sumatera Utara
output SPSS dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF. Nilai yang umum dipakai untuk mendeteksi adanya gejala
multikolineritas adalah jika tolerance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
perusahaaan non keuangan yang berfokus pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. Data tersebut merupakan
data sekunder yang telah diterbitkan dalam Indonesian Capital Market Directory ICMD tahun 2001. Untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas dalam
penelitian ini, maka disusun persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas,
DAR dan total aktiva terhadap variabel terikat ROA. Analisis regresi tersebut menghasilkan koefisien-koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan
sebab akibat antara variabel bebas dan variable terikat.
Universitas Sumatera Utara
3.7 Jadwal Penelitian Tabel 3.1
