1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka
mengindikasikan terjadinya heterokedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan
dibawah angka nol sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
3.6.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu Suharyadi Purwanto,
2009. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah
model regresi yang tidak mengandung autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Jika
angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah:
1. Jika angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 2. Jika angka D-W antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. Jika nilai Durbin-Watson tidak dapat memberikan
kesimpulan apakah data yang digunakan terbebas dari autokorelasi atau tidak, maka perlu dilakukan Run-Test. Pengambilan keputusan
didasarkan pada acak atau tidaknya data. Apabila data bersifat acak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data mengalami autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Ghozali 2006, acak atau tidaknya data didasarkan pada batasan sebagai berikut:
a. Apabila nilai probabilitas ≥ α = 0,05, maka observasi terjadi secara
acak. b. Apabila nilai probabilitas
≤ α = 0,05, maka observasi terjadi secara tidak acak.
3.6.2.4 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas dikemukakan pertama kali oleh Ragner Frish dalam bukunya “Statistical Confluence Analysis by Means of
Complete Regression Systems ”. Frish menyatakan bahwa multikolinier
adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna Suharyadi Purwanto, 2009.
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel-variabel independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengamatan dilakukan dengan melihat nilai VIF Variable Inflation
Factor dan nilai tolerance. Multikolinearitas terjadi jika VIF 10 dan
nilai tolerance 0,10.
Universitas Sumatera Utara
3.6.3 Pengujian Hipotesis 3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi R
