74
d. LOG Pembiayaan Bagi Hasil – LOG Tingkat Suku Bunga :r0. 178634
0,85, maka H diterima dan H
1
ditolak. e. LOG Pembiayaan Bagi Hasil
– LOG Inflasi : r0.141110 0,85, maka
H diterima dan H
1
ditolak. f. LOG Tingkat Suku Bunga
– LOG Inflasi : r0.452635 0,85, maka
H diterima dan H
1
ditolak.
b. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park
Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variansi dari error bersifat tetapkonstan homoskedastik atau berubah-ubah heteroskedastik. Deteksi
adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan secara grafis dengan melihat apakah terdapat suatu variabel independen X atau terhadap nilai fitted variabel dependen
̂ dengan model yang telah diestimasi. Secara formal, dapat juga dilakukan dengan melakukan uji hipotesis :
H : Asumsi homoskedastisitas terpenuhi
H
1
: Asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode uji park untuk menguji
heteroskedastisitas. Menurut Park, variabel gangguan yang tidak konstan atau masalah heteroskedastisitas muncul karena residual ini tergantung dari variabel
independen yang ada di dalam model. Keputusan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas berdasarkan uji statistik estimator β. Jika β tidak signifikan
melalui uji t maka dapat disimpulkan tidak ada hetertoskedastisitas karena varian residualnya tidak tergantung dari variabel independen. Sebaliknya jika signifikan
75
secara statistik maka model mengandung unsur heteroskedastisitas karena besar kecilnya varian residual ditentukan oleh variabel independen.
Tabel 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park
Dependent Variable: LNRESID Method: Panel Least Squares
Date: 072716 Time: 10:36 Sample: 2012M01 2015M12
Periods included: 48 Cross-sections included: 7
Total panel balanced observations: 336 Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
LOGPM 0.636977
0.734097 0.867700
0.3862
LOGPBH -0.181322
0.480968
-0.376993 0.7064
LOGTS -4.617684
2.605169 -1.772509
0.0772
LOGINF -0.799994
1.062160 -0.753176
0.4519
C -27.93764
30.04629 -0.929820
0.3532
Effects Specification Cross-section fixed dummy variables
R-squared 0.169058
Mean dependent var 0.056944
Adjusted R-squared 0.143490
S.D. dependent var 4.878110
S.E. of regression 4.514584
Akaike info criterion 5.884693
Sum squared resid 6623.977
Schwarz criterion 6.009658
Log likelihood -977.6285
Hannan-Quinn criter. 5.934508
F-statistic 6.612234
Durbin-Watson stat 1.203170
ProbF-statistic 0.000000
Berdasarkan tabel di atas akan dilihat hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat nilai t statistik setiap variabel yang ada. Dengan nilai t hitung uji satu sisi
pada α = 5 dengan df 44 yaitu 2,015368. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel independen PM, PBH, TS, dan INF, secara statistik tidak signifikan
mempengaruhi residual kuadrat dilihat dari kecilnya nilai statistik t hitung.
76
Dengan demikian hasil regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. dengan rincian sebagai berikut:
a. t statistik LOG Pembiayaan Murabahah = 0.867700 2,015368 tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
b. t statistik LOG Pembiayaan Bagi Hasil = -0.376993 2,015368 tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
c. t statistik LOG Tingkat Suku Bunga = -1.772509 2,015368 tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
d. t statistik LOG Inflasi = -0.753176 2,015368 tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
c. Uji Autokorelasi
