38 Durbin Watson. Menurut Sunyoto 2009, untuk melihat ada tidaknya
autokorelasi dilihat dari: 1 angka D-W dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif,
2 angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, 3 angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.750
a
.563 .544
.66169 1.602
a. Predictors: Constant, DER, EPS, BOPO b. Dependent Variable: ROA
Tabel 4.4 HASIL UJI AUTOKORELASI
Sumber : Output SPSS, diolah oleh peneliti, 2013 Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji autokorelasi variabel penelitian.
Berdasarkan hasil pengujiannya dapat dilihat bahwa tidak terjadi autokorelasi antar kesalahan pengganggu antar periode. Hal tersebut dilihat
dari nilai Durbin-Watson D-W sebesar 1,602. Angka D-W di antara -2 sampai +2 yang mengartikan bahwa angka DW lebih besar dari -2 dan lebih
kecil dari 2. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.
4.3 Analisis Regresi
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah
memenuhi model estimasi yang Best Linear Unbiased Estimstor BLUE dan
Universitas Sumatera Utara
39 layak untuk dilakukan analisis statistik selanjutnya, yaitu melakukan pengujian
hipotesis. Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi sebagai berikut :
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
2.243 .395
5.674 .000
BOPO -1.097
.413 -.224
-2.656 .010
EPS .003
.000 .638
7.612 .000
DER -.012
.029 -.033
-.421 .675
a. Dependent Variable: ROA
Tabel 4.5 Analisis Regresi
Sumber : Output SPSS, diolah Peneliti, 2013 Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom Unstandardized Coefficients bagian B
diperoleh model persamaan regresi linier berganda yaitu:
Y= 2,243 – 1,097 X1 + 0,003 X2 – 0,012 X3 + e
dimana: Y = ROA
a = Konstanta b1,b2,b3 = Parameter koefisien regresi
X1 = BOPO X2 = EPS
X3 = DER e = error
Universitas Sumatera Utara
40 Penjelasan dari nilai a, b1, b2 dan b3 pada Unstandardized Coefficients
tersebut dapat dijelaskan dibawah ini. • Nilai B Constant a = 2,243=konstanta
Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada nilai variabel bebas yaitu BOPO, EPS, dan DER maka nilai ROA yang dilihat dari nilai Y tetap
sebesar 2,243. • Nilai b1 = -1,097 = BOPO
Koefisisen regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan BOPO sebesar 1 satuan, maka perubahan ROA yang dilihat dari nilai Y akan berkurang
sebesar -1,097 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. • Nilai b2 = 0,003 = EPS
Koefisisen regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan EPS sebesar 1 satuan, maka perubahan ROA yang dilihat dari nilai Y akan bertambah
sebesar -0,003 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. • Nilai b3 = -0,012 = DER
Koefisisen regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan DER sebesar 1 satuan, maka perubahan ROA yang dilihat dari nilai Y akan berkurang
sebesar -0,012 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
4.4. Pengujian Hipotesis
