34
c. Uji Autokorelasi
Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalah pada periode t-1 sebelumnya. Secara praktis, bisa dikatan bahwa nilai residu yang ada tidak berkorelasi satu dengan yang
lain. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi
. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah
time series
, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan dan seterusnya. Berikut ini secara
umum kriteria yang bisa diambil sebagai patokan untuk mendeteksi adanya autokorelasi Santoso,2010:213-215:
1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W berada pada -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada
autokorelasi. 3.
Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
d. Uji Heteroskedastisitas
Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan
yang lain
tetap, maka
hal tersebut
disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut sebagai
35
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas Santoso;2010:207. Untuk mendeteksi ada
tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji
Glejser
yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya.
2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menentukan hipotesis mana yang akan diterima. Dengan uji hipotesis ini pula rumusan masalah akan dapat
ditemukan penyelesaiannya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa uji hipotesis yaitu:
a. Analisis Regresi
Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 3 tiga macam analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam
penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga, inflasi, dan harga minyak mentah dunia terhadap harga saham. Adapun
bentuk model yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: =
+ +
+ +
� =
+ +
+ +
� =
+ +
+ +
�
Keterangan: Y
1
= Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. Y
2
= Harga saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.
Kategori