59
Tabel V.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized Residual
BBCA Standardized
Residual INPC
Standardized Residual
BEKS N
30 30
30 Normal
Parameters
a,b
Mean .0000000
.0000000 .0000000
Std. Deviation .94686415
.94686415 .94686415
Most Extreme Differences
Absolute .095
.147 .165
Positive .095
.147 .165
Negative -.083
-.068 -.102
Kolmogorov-Smirnov Z .523
.805 .903
Asymp. Sig. 2-tailed .948
.537 .389
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Keterangan: BBCA : PT Bank Central Asia Tbk.
INPC : PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. BEKS : PT Bank Pundi Indonesia Tbk.
Kriteria penerimaan �
apabila Asymp.Sig.2-tailed 0,05. Dari data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan data PT Bank Central Asia
Tbk. memiliki Asymp.Sig.2-tailed 0,05 yakni 0,948 0,05 sehingga data disebut berdistribusi normal, data PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk. memiliki Asymp.Sig.2-tailed 0,05 yakni 0,537 0,05 sehingga data disebut berdistribusi normal, dan data PT Bank
Pundi Indonesia Tbk. juga memiliki Asymp.Sig.2-tailed 0,05 yakni 0,389 0,05 sehingga data disebut berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas
Dasar analisis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu jika nilai
Variance Inflation Factor
VIF lebih kecil dari 10, artinya dalam
60
persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas multikolinearitas Ghozali,2002:57-59. Berdasarkan uji
multikolineraritas dengan menggunakan alat bantu SPP
for Windows
maka diperoleh data sebagai berikut: Tabel V.9
Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Nilai VIF
Tingkat Bunga SBI 1,011
Tingkat Inflasi 1,801
Harga Minyak Mentah Indonesia 1,806
Berdasarkan data di atas, nilai VIF dari ketiga variabel Tingkat Bunga SBI, Tingkat Inflasi, dan Harga Minyak Mentah Indonesia berada di
bawah 10, sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang berarti persamaan regresi bebas multikolinearitas.
c. Uji Autokorelasi
Kriteria pengujian secara umum untuk uji autokorelasi adalah: 1.
Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 2.
Angka D-W berada pada -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan SPP
for Windows
, diperoleh data sebagai berikut:
61
Tabel V.10 Durbin-Watson Test
Model Summary
b
Model Durbin-Watson
1 .334
a. Predictors: Constant, Harga Minyak Mentah Indonesia, Tingkat Bunga SBI, Tingkat Inflasi
Nilai D-W yang diperoleh dari hasil uji ini adalah 0,334 dimana nilai ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang berarti regresi
tersebut tidak terjadi autokorelasi.
d. Uji Heteroskedastisitas
Untuk melakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Gejser terlebih dahulu harus diperoleh nilai residual dari variabel
terikatnya kemudian nilai dari residual tersebut dimutlakkan.Kriteria dalam menguji heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi Sig.
0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi Sig. ≤ 0,05 maka telah terjadi heteroskedastisitas. Dengan
menggunanakan alat analisis SPSS
for Windows
diperoleh data nilai mutlak residual sebagai berikut:
