39
Dependen
operasional �
4
Profitabilitas Y
kemampuan bank dalam melakukan
kegiatan operasi
Ukuran untuk menilai prestasi atau
kinerja suatu perusahaan.
ROE =
��� ������ �����
������
Rasio
3.6 Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS 19. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis statistik.
Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel yang diteliti terhadap profitabilitas, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda
dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik.
3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik
Peneliti melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, antara lain :
a. Uji Normalitas “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal” Ghozali, 2006 : 110. Modal regresi yang baik hendaknya memiliki distribusi normal atau
40
mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
Normalitas data dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Data yang menyebar disekitar dan mengikuti arah garis
diagonal menandakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Uji statistik juga dapat digunakan untuk menguji apakah residual
berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka data residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi lebih kecil
dari 0.05 maka data residual tidak berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
menemukan adanya korelasi antar variabel independen” Ghozali, 2006 : 91. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara
satu dengan yang lainnya. model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan
melihat Variance In Factor VIP dan korelasi diantara variabel independen. Jika VIP 10, maka terjadi multikolinearitas diantara variabel independen.
c. Uji Heteroskesdastisitas “Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain” Umar, 2008 :179. Jika varians dari residual suatu pengamatan
41
ke pengamatan lain tetap dinamakan homokedastisitas, sebaliknya jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda dinamakan
heteroskesdastisitas. Heteroskesdastisitas dapat dilihat dengan mengamati grafik scatterplot
antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. “Deteksi ada tidaknya heteroskesdastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada
grafik scatterplot dengan dasar analisis berikut” Ghozali, 2006 : 105 : 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskesdastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskesdastisitas.
d. Uji Autokorelasi “Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linear
ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya” Erlina, 2008 :106. Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu
cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan dilakukannya uji statistik Run Test. Suatu persamaan regresi dinyatakan
terbebas autokorelasi jika hasil uji statistik run test-nya tidak signifikan atau di atas 0,05.
42
Pengambilan keputusan pada uji run test didasarkan pada acak tidaknya data. Apabila data bersifat acak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak
terkena autokorelasi. Acak tidaknya data mempunyai batasan sebagai berikut:
1. Apabila nilai probabilitas ≥ α = 0,05 maka observasi terjadi secara acak.
2. Apabila nilai probabilitas ≤ α = 0,05 maka observasi terjadi secara tidak acak.
Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin- Watson, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada ditemukan autokorelsi positif 2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada ditemukan autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada ditemukan autokorelasi negatif
3.6.2 Pengujian Hipotesis
