Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas

2.3.3 Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Ganda

2.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Maksud data berdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Untuk menguji normalitas salah satunya dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selain itu dapat digunakan fasilitas Histogram dan Normal Probability Plot untuk mengetahui kenormalan residu dari model regresi. H : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal H 1 : Sampel berasal dari populassi yang berdistribusi tidak normal Aturan keputusan dalam uji ini adalah menerima H jika nilai Sig dari uji normalitas lebih besar dari alpha 5 dan sebaliknya.

2.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama konstan maka disebut dengan homoskedastisitas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas: 1. Uji Park Uji Park dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai Ln residual kuadrat Ln e 2 . Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai Ln residu kuadrat maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. 2. Uji Glejser Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhdap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalm model terdapat masalah heteroskedastisitas. 3. Uji Korelasi Spearman Uji Korelasi Spearman dilakukan dengan mengkorelasikan semua variabel bebas terhadap nilia mutlak residualnya menggunakan korelasi Rank Spearman. Jika terdapat korelasi variabel bebas yang signifikan positif dengan nilai mutlak residualnya maka dalam model terjadi masalah heteroskedastisitas. 4. Uji Bruesch-Pagan-Gogfrey Uji Bruesch-Pagan-Gogfrey dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai . Nilai diperoleh dari , nilai diperoleh dari ∑ , dimana T merupakan jumlah data. Uji heteroskedastisitas dengan metode Bruesch-Pagan-Gogfrey ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1 Membuat persamaan regresi. 2 Mencari nilai prediksinya Ŷ. 3 Mencari nilai residualnya Y- Ŷ. 4 Mengkuadratkan nilai residu yang diperoleh. 5 Menghitung nilai ∑ 6 Menghitung nilai = 7 Meregresikan variabel bebas terhadap nilai untuk mendapatkan nilai R 2 dan TSSTotal Sum of Square. 8 Menarik kesimpulan uji heteroskedastisitas dengan kriteria, jika hitung tabel dengan dk = α, p-1 p= jumlah variabel bebas maka terjadi masalah heteroskedastisitas. 5. Uji White Uji white dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian interaksi variabel bebas terhadap nilai residual kuadratnya. Jika nilai hitung tabel maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Persamaan uji heteroskedastisitas menggunakan metode white dengan dua variabel bebas adalah Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas sehingga persamaannya menjadi: dimana = nilai residual = variabel bebas 2.7 Untuk uji heteroskedastisitas pada penulisan ini digunakan uji white. Suliyanto, 2011:107

2.3.3.3 Uji Multikolineritas