Tabel 5.5. Hasil Estimasi Uji Normalitas Residual
Perusahaan Jarque-Bera
Probability
RESIDAALI Astra Agro Lestari Tbk
0.38 0.83
RESIDANTM Aneka Tambang Pesero Tbk 0.14
0.93 RESIDASII
Astra International Tbk 0.48
0.79 RESIDBBCA
Bank Central Asia Tbk 0.60
0.74 RESIDBDMN Bank Danamon Indonesia tbk
0.80 0.67
RESIDBLTA Berlian Laju Tanker Tbk
0.73 0.69
RESIDBNBR Bakrie Brothers Tbk
0.47 0.79
RESIDBNGA Bank Niaga Tbk
0.76 0.68
RESIDBNII Bank International Indonesia Tbk
0.72 0.70
RESIDBUMI Bumi Resources Tbk
0.21 0.90
RESIDINCO International Nickle Ind. Tbk
0.28 0.87
RESIDINDF Infood Sukses Makmur Tbk
0.38 0.83
RESIDINKP Indah Kiat Pulp Paper Tbk
0.35 0.84
RESIDISAT Indosat Tbk
0.26 0.88
RESIDKIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
1.17 0.56
RESIDPNBN Bank Pan Indonesia Tbk
0.70 0.70
RESIDPTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
0.88 0.65
RESIDSMCB Semen Cibinong Tbk
0.58 0.75
RESIDTLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
0.43 0.81
RESIDUNTR United Tractors Tbk
0.47 0.79
Sumber: Lampiran IV Dari tabel residual menunjukkan bahwa semua residual dari data panel 20
perusahaan yang diobservasi adalah terdistribusi secara normal karena probabilitas dengan menggunakan Jarque-Bera J-B tidak signifikan pada tingakat á = 5.
5.2.2.2. Pengujian autokorelasi
Autokorelasi adalah masalah statistik dalam model yang ditunjukkan oleh adanya hubungan antara variasi error antara berbagai periode waktu penelitian.
Gejala ini dapat timbul dalam penelitian time series. Berikut ini merupakan hasil pengujian Autokorelasi dengan menggunakan pengujian Dubin-Watson.
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.6. Hasil Uji Durbin-Watson
Weighted Statistics R-squared
0.841215 Mean dependent var 16.52198
Adjusted R-squared 0.795848 S.D. dependent var
16.96792 S.E. of regression
7.666656 Sum squared resid 4525.877
F-statistic 18.54235 Durbin-Watson stat
1.866873 ProbF-statistic
0.000000
Sumber: Lampiran V Berdasarkan pengujian Autokorelasi dengan menggunakan pengujian Durbin-
Watson, diperoleh nilai d = 1.87. Karena nilai Durbin-Watson mendekati 2.00 maka
dapat dipastikan residual dari model ROA tidak mengalami autokorelasi. 5.2.2.3.
Pengujian multikolinearitas Multikolinearitas dapat timbul jika variabel bebas saling berkorelasi satu sama
lain, sehingga multikolinearitas hanya dapat terjadi pada regresi berganda. Pengujian dapat dilakukan dengan Colinearity Diagnostic serta partial correlation. Indikator
yang digunakan adalah melihat nilai collinearity Statistics, yaitu nilai Variance Inflating Factor VIF dan Tolerance TOL.
Tabel 5.7. Koefisien Korelasi dan Variance Inflating Factor
KOEFISEN KORELASI VARIABEL COGS
GDP INF
UNEMP COGS
1.0000 GDP
0.6940 1.0000
INF 0.3557
0.0574 1.0000
UNEMP 0.6940
1.0000 0.0574
1.0000
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
VIF VARIABEL
VIF COGS
GDP
1.9291
INF 1.1449
1.0033
UNEMP 1.9291
1.0033
Sumber: Diolah dari data Eviews 4.2 Dari hasil perhitungan VIF menunjukkan bahwa variabel COGS, GDP dan
INF memiliki VIF lebih rendah dari 10.00 atau ketiga variabel tersebut tidak mengalami multikolinearitas yang serius. Akan tetapi variabel GDP dengan UNEMP
mempunyai nilai VIF tak terhingga atau kedua variabel ini mengalami multikolinearitas sempurna. Untuk mengatasi mulitikolinearitas sempurna maka
variabel UNEMP dikeluarkan dari model.
5.3. Pengujian Hipotesis
