1.2 Perumusan Masalah
Pada persamaan simultan perlu metode khusus untuk memperoleh penaksir parameter- parameter yang bersifat tidak bias dan juga konsisten. Metode OLS tidak dapat
memberikan penaksiran yang tak bias dan konsisten jika diterapkan pada persamaan simultan.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menaksir parameter persamaan simultan adalah dengan menggunakan metode Kuadrat Terkecil Dua Tahap Two
Stage Least Square – 2SLS dimana persamaan dalam sistem persamaan simultan bersifat linear dan terlalu teridentifikasi overidentified.
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menguraikan cara mendapatkan penaksiran parameter persamaan simultan dengan metode Kuadrat Terkecil Dua Tahap Two Stage Least
Square – 2SLS.
1.4 Kontribusi Penelitian
Dengan diketahuinya parameter dari persamaan simultan tersebut diharapkan sebagai dasar pembuatan keputusanpemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih
lanjut.
1.5 Tinjauan Pustaka
Secara umum bentuk struktural dari persamaan simultan dalam bentuk matriks adalah :
Universitas Sumatera Utara
…1.1
Dengan :
= variabel endogen = variabel eksogen
= kesalahan pengganggu =
observasi = koefisien variabel endogen
= koefisien variabel eksogen
Untuk menaksir parameter persamaan simultan dengan menggunakan metode Kuadrat Terkecil Dua Tahap, salah satu model ekonomi yang memiliki persamaan
simultan adalah fungsi pendapatan dan penawaran uang. Pada persamaan simultan ini, fungsi pendapatan dipengaruhi oleh besarnya uang beredar, investasi, dan juga
pengeluaran konsumsi pemerintah Sedangkan fungsi penawaran atau uang beredar dipengaruhi oleh pendapatan.
Fungsi pendapatan :
…1.2 Fungsi penawaran uang
: …1.3
dengan : =
pendapatan = jumlah uang beredar
= investasi pemerintah = pengeluaran konsumsi pemerintah
Universitas Sumatera Utara
Tahap 1 Stage 1
Untuk membuat agar tidak berkorelasi dengan
, buatlah regresi terhadap
semua variabel eksogen yang berada dalam seluruh sistem persamaan model, tidak hanya yang terdapat pada persamaannya sendiri. Dalam hal ini regresi
terhadap dan
sebagai berikut :
…1.4
Dengan merupakan pengganti dari konstanta karena
telah diregresikan terhadap
dan dan
merupakan kesalahan penggangu.
sehingga dari persamaan 1.4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
…1.5
Dari persamaan 1.5, persamaan 1.2 dapat ditulis sebagai berikut :
…1.6
Tahap 2 Stage 2 Persamaan penawaran uang yang over identified sekarang ditulis sebagai berikut :
…1.7
Dengan
Universitas Sumatera Utara
Selanjutnya metode OLS dapat dipergunakan untuk menghasilkan perkiraan parameter untuk fungsi tersebut.
Untuk persamaan 1.6 perkiraan standart error nya adalah :
Dengan : =
standard error = variabel endogen
= taksiran untuk = taksiran koefisien variabel endogen
= banyak sampel
1.6 Metode Penelitian
Kategori