2.2 Penelitian Sebelumnya
Berbagai studi empiris telah dilakukan para peneliti terdahulu yang dijadikan landasan berpikir sebagai landasan berpikir penelitian ini. Beberapa
penelitian diantaranya, penelitian Hadad et al 2004 dengan judul Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan Sektor Riil di Indonesia.
Penelitian tersebut dilakukan berfokus fungsi intermediasi bank asing yang terjadi pasca krisis 1997 dengan menggunakan variabel ROA, BOPO, NPL dan
intermediasi bank asing LDR. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ROA terhadap LDR, sementara variabel BOPO dan NPL
mempunyai pengaruh negatif terhadap fungsi intermediasi LDR. Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Hersugondo et al 2012 dengan judul Pengaruh
CAR, NPL, DPK, dan ROA terhadap LDR Perbankan di Indonesia dimana menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga DPK sebagai variabel independen.
Hasil penelitian ditemukan bahwa selama periode penelitian secara parsial, variabel CAR, DPK dan ROA berpengaruh positif terhadap LDR perbankan di
Indonesia sedangkan NPL berpengaruh negatif terhadap LDR perbankan di Indonesia. Sejalan dengan penelitian Hadad et al 2004 dan Hersugondo et al
2012, Akhtar et al 2011 dalam penelitiannya yang berjudul “Liquidity Risk
Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan” dengan variabel dependen likuiditas dan variabel independen CAR,
ROA, ROE. Hasil penelitian menemukan bahwa CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan, sedangkan variabel ROE
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari penelitian Prayudi 2011, dimana penelitian berfokus
pada sepuluh Bank dengan aset terbesar di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial CAR dan NIM berpengaruh positif terhadap LDR. Akan tetapi
berbeda pada variabel ROA dimana ROA, NPL dan BOPO dalam penelitian Prayudi 2011 berpengaruh negatif terhadap LDR.
Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Buchory 2014 dengan judul Analysis The Effect Of Capital, Net Interest Margin, Credit Risk And
Profitability To Implementation Banking Intermediation Function Study On
Regional Development Bank All Over Indonesia Year 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial Secara parsial NIM, ROA dan NPL
berpengaruh positif terhadap LDR. Sementara itu, CAR secara parsial berpengaruh negatif terhadap LDR. Pengaruh positif pada variabel NIM pada
penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Manurung 2014 dimana peneliti menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi
bank melalui Pendekatan Loan to Deposit Ratio LDR pada PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Hasil menununjukkan bahwa secara parsial CAR, BI Rate,
GWM berpengaruh negatif terhadap LDR sedangkan NIM dan NPL berpengaruh positif terhadap LDR. Berbeda dengan penelitian dari Astohar 2012 dimana
meneliti mengenai peran Net Interest Margin NIM dalam memperkuat pengaruh Loan to Deposit Ratio LDR terhadap perubahan laba pada Bank Devisa di
Indonesia menunjukkan bahwa NIM tidak dapat memperkuat LDR terhadap perubahan Laba Bank Devisa pada bank Indonesia. Terakhir penelitian dari
Ridwan et al 2014 dengan judul “Analisis Determinasi Fungsi Intermediasi
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2003.1- 2013.10”. Estimasi
OLS menunjukkan bahwa variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen pada jangka panjang. Hasil estimasi ECM jangka pendek
menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan aksi-reaksi sehingga determinasi fungsi intermediasi BPD didominasi oleh variabel struktur modal bank, ukuran bank,
resiko kredit, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, hasil estimasi ECM jangka panjang diketahui bila variabel ukuran bank dapat berpengaruh negatif signifikan
terhadap fungsi intermediasi BPD.
Tabe1 2.1 Penelitian Sebelumnya
No Peneliti
Tahun Judul
Metode Variabel
Hasil Penelitian
1 Hadad et al
2004 Fungsi Intermediasi Bank Asing
dalam Mendorong
Pemulihan Sektor Riil di Indonesia.
Ordinary Least
Square ROA, BOPO, NPL,
fungsi intermediasi
bank asing LDR Adanya hubungan positif signifikan antara ROA
terhadap LDR, sementara variabel BOPO dan NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap
fungsi intermediasi Bank Asing LDR
2 Prayudi
2011 Pengaruh Capital adequacy Ratio
CAR, Non Performing Loan NPL, BOPO, Return On Asset
ROA dan Net Interest Margin NIM terhadap Loan to Deposit
Ratio LDR Ordinary Least
Square LDR, CAR, NPL,
BOPO, ROA, NIM Hasil menunjukkan bahwa secara simultan CAR,
NPL, BOPO, ROA, NIM berpengaruh terhadap LDR. Sedangkan secara parsial CAR dan NIM
berpengaruh positif terhadap LDR, kemudian NPL, BOPO dan ROA berpengaruh negatif
terhadap LDR.
3 Akhtar et al
2011 Liquidity Risk Management: A
comparative study
between Conventional and Islamic Banks of
Pakistan. Ordinary
Least Square
ROA, ROE, Likuiditas resiko,
jaringan modal, dan ukuran modal.
Penelitian menemukan bahwa CAR dan ROA positif secara signifikan mempengaruhi likuiditas
bank, sedangkan variabel ROE negatif tidak mempengaruhi likuiditas bank secara signifikan.
4 Astohar
2012 Peran Net Interest Margin NIM
dalam memperkuat pengaruh Loan to Deposit Ratio LDR terhadap
perubahan laba pada Bank Devisa di Indonesia
Regresi Moderating
Perubahan laba, LDR, NIM
Hasil menunjukkan bahwa LDR berdampak positif dan signifikan terhadap perubahan laba
dan NIM tidak dapat memperkuat LDR terhadap perubahan Laba Bank Devisa pada bank
Indonesia
5 Hersugondo
et al 2012 Pengaruh CAR, NPL, DPK, dan
ROA terhadap LDR Perbankan di Indonesia.
Ordinary Least Square
LDR, CAR, NPL, DPK, ROA
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa selama periode penelitian secara parsial, variabel
CAR, DPK dan ROA berpengaruh positif terhadap LDR perusahaan sedangkan NPL
berpengaruh negatif terhadap LDR perusahaan.
5 Ridwan et al
2014 Analisis
Determinasi Fungsi
Intermediasi Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode
2003.1-2013.10 Ordinary
Least Square OLS dan
Error Correction Model
ECM DER,
ROA, size,
NPL, BOPO, LDR Estimasi OLS menunjukkan bahwa variabel
bebas dapat berpengaruh terhadap variabel terikat pada jangka panjang. Hasil estimasi ECM jangka
pendek menunjukkan bahwa determinasi fungsi intermediasi BPD didominasi oleh variabel DER,
size, NPL dan BOPO. Selanjutnya hasil estimasi ECM jangka panjang diketahui bila variabel size
dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap fungsi intermediasi LDR BPD.
6. Buchory
2014 Analysis The Effect Of Capital,Net
Interest Margin, Credit Risk And Profitability To Implementation
Banking Intermediation Function Study On Regional Development
Bank All Over Indonesia Year 2012
Ordinary Least
Square LDR,
CAR, NIM
NPL, ROA Secara parsial NIM, ROA dan NPL berpengaruh
positif terhadap LDR. Sementara itu, CAR secara parsial berpengaruh negatif terhadap LDR. Dan
semua variabel CAR, NPL, NIM dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap LDR.
7 Manurung
2014 Analisis
Faktor yang
mempengaruhi Fungsi
Intermediasi Bank
melalui Pendekatan Loan to Deposit Ratio
LDR pada PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk Tahun
2006-2013 Ordinary
Least Square
CAR, NPL, BI Rate, NIM, GWM, LDR
Hasil menunjukkan bahwa secara simultan CAR, NPL, BI Rate, NIM dan GWM berpengaruh
terhadap LDR. Sedangkan secara parsial CAR, BI Rate, GWM berpengaruh negatif terhadap
LDR dan NPL, NIM berpengaruh positif terhadap LDR.
Sumber : Berbagai sumber Penelitian, diolah
2.3 Kerangka Konseptual