2. jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan di
bawah angka0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas Ghozali, 2005:105.
3.6.1.4 Uji Auto Korelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan
waktu.Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam model regresi adalah varian sampel tidak dapat menggambarkanvarian populasinya.Diagnosa
adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson uji DW.
Dasar pengambilan keputusan: 1.
DW 1.21 Terjadi autokorelasi. 2.
1.21 DW 1.65 Tidak dapat tersimpulkan. 3.
1.65 DW 2.35 Tidak terjadi autokorelasi. 4.
2.35 DW 2.79 Tidak dapat tersimpulkan. 5.
DW 2.79 Terjadi autokorelasi.
3.6.2.Pengujian Hipotesis
Hipotesis diuji dengan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruhvariabelindependen terhadap variabel dependen.Model regresi yang
digunakan, yaitu: � = � + �
1
�
1
+ �
2
�
2
+ �
3
�
3
+ �
4
�
4
+ �
Dimana: Y
= Variabel YTM a
= Konstanta
�
1
, �
2
, �
3
, �
4
,
= Koefisian Regresi �
1
= Variabel SBI �
2
= Variabel Rating �
3
= Variabel Likuiditas �
4
= Variabel Maturitas e
= Error Term Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan t-test dan F-test
3.6.2.1.Pengujian Menyeluruh atau Simultan Uji F
Untuk mengetahui bahwa variabel independen SBI, Rating, Likuiditas dan Maturitas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen YTM. Formulasi hipotesis:
1. �
: �
1
= �
2
= 0 Variabel independen SBI, Rating, Likuiditas dan Maturitas
secarabersama-sama tidak mempunyai pengaruh yangsignifikan terhadapYTM variabel dependen
2. �
�
: �
1
= �
2
≠ 0 Variabel independen SBI, Rating, Likuiditas dan Maturitas secarabersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap YTM variabel dependen Dasar pengambil keputusan:
1. Jika F hitung F tabel pada α 0.05, maka �
�
ditolak dan �
diterima, 2.
Jika F hitung F tabel pada α 0.05, maka �
�
diterima dan �
ditolak.
3.6.2.2.Pengujian Individu atau Parsial Uji t
Untuk mengetahui bahwa variabel independen SBI, Rating, Likuiditas dan Maturitas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen YTM. Formulasi hipotesis:
1 Variabel SBI mempunyai pengaruh terhadap YTM.
� :
�
1
= 0SBI tidak terdapat pengaruh terhadap YTM. �
�
: �
1
≠ 0SBI terdapat pengaruh terhadap YTM. 2
Variabel Rating mempunyai pengaruh terhadap YTM. �
: �
2
= 0Rating tidak terdapat pengaruh terhadap YTM. �
�
: �
2
≠ 0Rating terdapat pengaruh terhadap harga YTM. 3
Variabel Likuiditas mempunyai pengaruh terhadap YTM. �
: �
3
= 0Likuiditas tidak terdapat pengaruh terhadap YTM. �
�
: �
3
≠ 0Likuiditas terdapat pengaruh terhadap YTM. 4
Variabel Maturitas mempunyai pengaruh terhadap YTM. �
: �
4
= 0Maturitas tidak terdapat pengaruh terhadap YTM. �
�
: �
4
≠ 0Maturitas terdapat pengaruh terhadap YTM. Dasar pengambilan keputusan:
1. Jika thitung t tabel
pada α 0.05,maka �
�
ditolak dan �
diterima, 2.
Jika t hitung t tabel pada α 0.05, maka �
�
diterima dan �
ditolak.
