3.5. Uji Asumsi Klasik 3.5.1 Uji Otokorelasi
Yaitu suatu fenomena bahwa faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan
dengan metode Uji Langrange Multilier LM yaitu dengan membandingkan nilai ÷
2
tabel dengan ÷
2
hitung. Rumus untuk mencari ÷
2
hitung sebagai berikut: ÷
2
= n-1 R
2
dengan pedoman: bila nilai ÷
2
hitung lebih kecil dibandingkan nilai ÷
2
tabel maka tidak ada autokorelasi. Sebaliknya bila nilai ÷
2
hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai ÷
2
tabel maka ditemukan adanya autokorelasi.
3.5.2. Uji Multikolinieritas
Pada mulanya multikolinieritas berarti ada hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan:
logX
1,
logX
2,
logX
1
,...,LogX
ë
di mana ë = 1 untuk semua pengamatan memungkinkan intersep, suatu hubungan Linear yang pasti ada apabila kondisi berikut terpenuhi:
V x
â ....
x â
x â
x â
k k
3 3
2 2
1 1
Untuk menguji adanya multikolinieritas, karena multikolinieritas adalah kombinasi linear yang pasti menjelaskan lainnya. Salah satunya cara untuk
mengetahui hubungan antar variabel logX yang satu dengan variabel logX yang lain adalah meregresi tiap logX
i
sisa variabel logX dan menghitung r
2
yang cocok.
p d f Machine
I s a pdf w rit er t ha t produces qua lit y PDF files w it h ea se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Pengujian terhadap masing-masing variabel independen tersebut didapat, kemudian dibandingkan dengan R
2
yang didapat dari hasil regresi secara bersama-sama variabel independen. Jika r
2
variabel melebihi R
2
pada model regresi, maka dalam regresi tersebut terdapat multikolinieritas. Sebaliknya apabila r
2
variabel R
2
pada model regresi, maka dalam regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas.
3.5.3. Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari suatu populasi yang normal Singgih Santoso, 2003: 379. Asumsi tersebut diuji
dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnov dengan menggunakan komputer program SPSS 12.0. Jika probalilitas p 0,05, Ho diterima. Ho diterima berarti data
yang digunakan dalam penelitian tersebut mempunyai distribusi normal. Apabila probabilitas p 0,05, maka Ho ditolak. Ho ditolak berarti data yang digunakan
tersebut berdistribusi tidak normal. Model yang baik adalah model yang dibentuk oleh variabel yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.
3.5.4. Uji Linieritas
