Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedasitas

5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui model regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik atau tidak. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa tahapan pengujian yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji linieritas.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya, dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan hubungan linier antara variabel- variabel bebas dalam model regresi. Apabila variabel-variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat kecil tidak bisa digunakan Sumodiningrat, 2010. Awal dari adanya multikolinieritas adalah nilai standard eror yang tinggi dan nilai t statistik yang rendah. Multikolinieritas muncul apabila model penelitian yang digunakan merupakan model yang kurang bagus. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai R², nilai F hitung dan nilai t hitungnya. Jika nilai R², nilai F hitung tinggi, sementara nilai t statistiknya banyak yang tidak signifikan maka ada kemungkinan terjadi multikolinieritas. Cara lain untuk mengetahui multikolinieritas adalah dengan cara melakukan regresi antar variabel penjelas Independen. Jika signifikan, berarti ada multikolinieritas. Atau dengan kata lain dapat dilakukan dengan regresi korelasi r antar variabel independen.

b. Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan suatu keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi yang tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan apabila berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bersifat homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Jadi asumsi homoskedastisitas berarti sama homo dan sebaran scedasticity memiliki varian yang sama Ghozali, 2009. Masalah heteroskedasitas ini dapat muncul apabila residual dari model regresi yang diamati memiliki varians yang tidak konstan dari satu observasi ke observasi lain. Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan beberapa uji namun dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji Breusch Pagan Godfrey ini yaitu dengan melihat nilai F dan ObsR-Squared. Jika nilai ObsR-Squared lebih kecil dari X 2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ajija et al., 2011.

c. Uji Autokorelasi