2.3. Hasil Uji Stasioneritas Data
Uji stasioneritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini stasioner atau tidak. Data time series dikatakan stasioner apabila
rata-rata, varian dan kovarian pada setiap lag adalah tetap sama pada setiap waktu. Jika data time series tidak memenuhi kriteria tersebut maka data dikatakan tidak
stasioner. Jika data telah stasioner, maka data telah terhindar dari regresi lancung atau regresi yang meragukan. Regresi lancung adalah situasi di mana hasil regresi
menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun hubungan antar variabel di dalam model tidak
saling berhubungan.
2.3.1. Hasil Uji Akar Unit
Untuk menguji perilaku data melalui uji akar unit dalam penelitian ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller ADF. Uji ADF digunakan untuk
mengetahui stasioneritas data pada tingkat level. Aturan dari penggunaan uji ADF ini adalah apabila nilai ADF hitung lebih besar dari nilai kritis mutlak pada derajat
kepercayaan α = 5 maka data dikatakan stasioner. Sebaliknya, apabila nilai ADF hitung lebih kecil dari nilai kritis mutlak pada derajat kepercayaan α = 5
maka data belum stasioner. Berdasarkan uji ADF dapat diketahui bahwa nilai uji akar unit dengan metode uji ADF pada tingkat level adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Nilai Uji Akar Unit dalam Metode ADF pada Tinggat Level
Variabel Level
Intercept Trend and intercept
None Impor
-0,73 -4,17
0,14 Konsumsi
-0,17 -3,09
1,92 Penduduk
-0,41 -2,13
12,79 Produksi
-2,42 -2,31
0,31 Sumber: Data diolah
Keterangan:
Signifikan pada level 5 Berdasarkan hasil uji akar unit dengan metode uji ADF pada tingkat level
tipe intercept dan none dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya masih lebih besar dari 0,5 α = 5. Artinya variabel-variabel penelitian belum stasioner pada
α = 5.
2.3.2. Hasil Uji Derajat Integrasi Integration Test
Uji derajat integrasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur pada tingkat diferensi ke berapa semua data dari variabel penelitian telah stasioner.
Metode yang digunakan sama halnya dengan metode pada uji akar unit, yaitu dengan uji Augmented Dickey-Fuller ADF. Data yang tidak signifikan pada
tingkat level akan diuji pada tingkat diferensi selanjutnya sampai data stasioner pada tingkat yang sama. Cara menghitung uji derajat integrasi ini pun sama
dengan uji akar unit pada tingkat level. Berikut adalah nilai uji derajat integrasi dengan metode ADF pada diferensi pertama.
Tabel 4.4 Nilai Uji Derajat Integrasi dalam Metode ADF
pada Deferensi Pertama
Variabel 1 st difference
Intercept Trend and intercept
None Impor
-8,96 -8,96
-8,99 Konsumsi
-6,73 -6,74
-5,85 Penduduk
-4,37 -4,15
-0,35 Produksi
-5,24 -5,20
-5,19 Sumber: Data diolah
Kererangan:
Signifikan pada level 5 Dari hasil uji derajat integrasi di atas diketahui bahwa nilai probabilitas
variabel-variabel penelitian lebih kecil dari 0,05 α = 5. Artinya variabel- variabel penelitian sudah stasioner di tingkat first difference pada tipe intercept
pada α = 5.
2.4. Uji Kointegrasi
Kategori