commit to user 33
besarnya nilai alpha dalam output SPSS versi 10 for windows Santoso, 2000: 280.
2. Asumsi Klasik
a. Uji Heterokedastisitas
Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat dari variasi residual yang tidak sama untuk semua pengamatan. Cara mendeteksi
ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada bagian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolut dari
residual sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen yang diteliti. Dasar pengambilan keputusan dalam uji
heteroskedastisitas adalah: Ghozali, 2004: 109 1 Jika nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih
besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 2 Jika nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih
kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.
b. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan
menurut waktu time series atau secara ruang cross sectional. Hal ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun
sebelumnya atau tahun berikutnya. Terdapat korelasi atas data cross section apabila data di suatu tempat dipengaruhi atau mempengaruhi di
commit to user 34
tempat lain. untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin – Watson.
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin – Watson ini dilakukan dengan ketentuan Gujarati 2006, sebagai berikut:
1 Bila angka dw dL, berarti ada autokorelasi positif 2 Bila angka dw terletak antara dL
≤ dw ≤ du, berarti tidak ada kesimpulan.
3 Bila angka dw teretak antara du ≤ dw ≤ 4 – du, berarti tidak ada
autokorelasi korelasi positif maupun negatif. 4 Bila angka dw terletak antara 4 – du
≤ dw ≤ dL, berarti tidak ada kesimpulan.
5 Bila angka dw 4 – dl, berarti ada autokorelasi negatif.
c. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov- smirnov dengan cara membandingkan nilai probabilitas p-value yang
diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: Ghozali,
2004. 1 Jika nilai probabilitas p-value masing-masing variabel independen
lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. 2 Jika nilai probabilitas p-value masing-masing variabel independen
lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
commit to user 35
d. Uji Multikolinieritas
Kategori