Mariani Pelly : Analisis Kausalitas Dan Kointegrasi Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ekspor Indonesia, 2010.
permintaan internasional terhadap produk ekspor Indonesia sebagai dampak melemahnya perekonomian di tahun 2008.
4.2 Analisis Data
4.2.1 Hasil Uji Akar Unit Unit Root Test
Uji stasioneritas ini digunakan untuk mengetahui apakah data ekspor dan PDB pertumbuhan ekonomi di Indonesia stasioner atau tidak. Pengujian yang dikembangan oleh
Dickey Fuller ini dilakukan untuk menghindari model yang lancung tidak efisien. Uji akar unit ini menggunakan Augmented Dickey Fuller ADF statistik untuk kurun
waktu 1970-2008, berikut ini hasil dari uji ADF pada tabel 4.5 dibawah ini :
Tabel 4.5 Hasil Pengujian ADF dengan intercept
Uji Akar Unit Variabel
ADF Critical Value
Derajat Integrasi X
-6.722960 -3.632900
I 2 Y
-4.748730 -3.626784
I 2 Sumber : Lampiran 1.
Catatan : = Signifikan pada = 10
= Signifikan pada = 5 = Signifikan pada = 1
Mariani Pelly : Analisis Kausalitas Dan Kointegrasi Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ekspor Indonesia, 2010.
Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji akar unit untuk variabel X ekspor dan Y pertumbuhan ekonomi stasioner pada derajat integrasi 2 atau pada I 2. Artinya,
semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data 2nd Difference dengan tingkat signifika
si pada = 1. Hal ini dapat dilihat berdasarkan angka ADF statistic yang diperoleh pada data X
sebesar -6.722960, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikasi 1 sebesar -3.632900, signifikan 5 sebesar -2.948404, dan signifikan 10 sebesar -2.612874. Hasil ini
menunjukkan nilai ADF statistic lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner.
Begitu juga pada variabel Y, nilai ADF statistic Y sebesar -4.748730, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikan 1 sebesar -3.626784, signifikan 5 sebesar -2.945842, dan
-2.611531 untuk tingkat signifikan 10. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai ADF statistic Y lebih besar dari nilai kritisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut telah stasioner.
4.2.2 Hasil Uji Kointegrasi Cointegration Test
Setelah diketahui bahwa baik data ekspor dan pertumbuhan ekonomi keduanya stasioner, maka selanjutnya akan diuji apakah ada hubungan keseimbangan jangka panjang
antara dua variabel tersebut. Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan Johansen test. Tabel 4.6
Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen
Mariani Pelly : Analisis Kausalitas Dan Kointegrasi Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ekspor Indonesia, 2010.
Hypothesized Trace
0.05 No. of CEs
Eigenvalue Statistic
Critical Value Prob.
None 0.415379
24.03294 15.49471
0.0020 At most 1
0.106624 4.171653
3.841466 0.0411
Sumber : Lampiran 2. Dari hasil uji kointegrasi di atas dapat di lihat bahwa nilai trace statistic lebih besar
dari critical value pada = 5. Hal ini berarti bahwa semua variabel yang ada memiliki
hubungan jangka panjang. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi Y dan ekspor X di
Indonesia.
4.2.3 Hasil Uji Granger Causality Granger Causality Test
