76
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupaka persyaratan yang
sangat penting pada pengujian kebermaknaan signifikansi koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal
atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.
Gambar 4.6 Uji Normalitas
Berdasarkan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, hasil di atas memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas
karena berdasarkan grafik di atas telah menunjukan tingkat normalitas pada poin- poin atau titik-titik di atas yang telah mendekati garis tengah. Ini menyatakan
bahwa data variable independent yang meliputi Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan Total Asset Turn Over maupun harga saham sebagai
77
data dari variable dependen terdistribusi dengan normal, sehingga data layak digunakan untuk analisis regresi berganda.
b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat diantara sesama
variabel independen maka konsekuensinya adalah : 1.
Koefisien – koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. 2.
Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah
dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factors VIF pada model regresi.
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas
Berdasarkan tabel 4.6, nilai tolerance untuk masing-masing variabel : 1.
Nilai tolerance untuk Current Ratio, 0,833 0,10 2.
Nilai tolerance untuk Debt to Equity Ratio, 0,788 0,10 3.
Nilai tolerance untuk Return On Equity, 0,705 0,10
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
2808,183 1834,389
1,531 ,139
current_ratio -3,881
5,854 -,138
-,663 ,514
,833 1,201
debt_to_equity_ratio -3,987
3,087 -,276
-1,292 ,209 ,788
1,269 return_on_equity
114,115 66,646
,387 1,712
,100 ,705
1,419 total_asset_turn_over
-9,027 13,718
-,171 -,658
,517 ,531
1,884 a. Dependent Variable: harga_saham
78
4. Nilai tolerance untuk Total Asset Turn Over, 0,531 0,10
Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas. Ini menyatakan bahwa data variable independent yang meliputi Current Ratio,
Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan Total Asset Turn Over mengalami hubungan yang lemah, sehingga nilai koefisien regresi dapat ditaksir dan data
layak digunakan untuk analisis regresi berganda. Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh VIF untuk masing-masing variabel :
1. Nilai VIF untuk Current Ratio, 1,201 10
2. Nilai VIF untuk Debt to Equity Ratio, 1,269 10
3. Nilai VIF untuk Return On Equity, 1,419 10
4. Nilai VIF untuk Total Asset Turn Over, 1,884 10
Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas. Ini menyatakan bahwa data variable independent yang meliputi Current Ratio,
Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan Total Asset Turn Over mengalami hubungan yang lemah, sehingga nilai standar error setiap koefisien regresi bisa
ditentukan dan data layak digunakan untuk analisis regresi berganda.
c. Uji Heteroskedastisitas
Kategori