4.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
4.7.1 Multikolineritas
Korelasi antar Variabel Independen
Correlation Matrix LX1
LX2 LX3
LX4 LX1
1.000000 0.893694
0.236375 0.783392
LX2 0.893694
1.000000 0.178896
0.751721 LX3
0.236375 0.178896
1.000000 0.050190
LX4 0.783392
0.751721 0.050190
1.000000
Dari hasil persamaan regresi diatas, maka didapat korelasi antar variabel independen seperti dalam kolom tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas
diantara variabel independen dengan melihat standard error pada masing-masing variabel tidak terlalu tinggi, semua variabel signifikan terhadap α = 5, kemudian R
2
tidak terlalu tinggi yakni 69.
3.7.1 Uji Heteroskedastisitas
White Heteroskedasticity Test: F-statistic
1.243800 Prob. F14,15 0.339344
ObsR-squared 16.11677 Prob. Chi-Square14
0.306296 Test Equation:
Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares
Date: 111011 Time: 11:30 Sample: 1 30
Included observations: 30 Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C 3.795654
18.96665 0.200123
0.8441 LX1
-1.210948 2.421082
-0.500168 0.6242
LX12 0.054586
0.173036 0.315460
0.7568 LX1LX2
-0.013467 0.257559
-0.052285 0.9590
LX1LX3 -0.094079
0.164861 -0.570657
0.5767
Universitas Sumatera Utara
LX1LX4 -0.116032
0.255554 -0.454040
0.6563 LX2
1.007476 2.284444
0.441016 0.6655
LX22 -0.043839
0.095376 -0.459650
0.6524 LX2LX3
0.275796 0.145343
1.897548 0.0772
LX2LX4 0.003720
0.213870 0.017392
0.9864 LX3
-2.840633 1.598887
-1.776631 0.0959
LX32 0.021626
0.068937 0.313705
0.7581 LX3LX4
-0.199749 0.199520
-1.001148 0.3326
LX4 2.080906
3.935350 0.528773
0.6047 LX42
0.198808 0.244872
0.811887 0.4296
R-squared 0.537226 Mean dependent var
0.211115 Adjusted R-squared
0.105303 S.D. dependent var 0.242157
S.E. of regression 0.229053 Akaike info criterion
0.197124 Sum squared resid
0.786977 Schwarz criterion 0.897722
Log likelihood 12.04315 F-statistic
1.243800 Durbin-Watson stat
2.092920 ProbF-statistic 0.339344
Dari hasil diatas diperoleh bahwa nilai probability Obs
∗
R-squared adalah 16,11677. Artinya lebih tinggi dari 0,05. Berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada hasil estimasi.
3.7.2 Linearitas
Ramsey RESET Test: F-statistic
0.809157 Prob. F1,24 0.377307
Log likelihood ratio 0.994769 Prob. Chi-Square1
0.318580
Test Equation: Dependent Variable: LY
Method: Least Squares Date: 111011 Time: 11:32
Sample: 1 30 Included observations: 30
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
-14.44807 32.31424
-0.447112 0.6588
LX1 1.116057
1.569353 0.711157
0.4838 LX2
-1.597919 2.221711
-0.719229 0.4789
Universitas Sumatera Utara
LX3 -0.163405
0.261635 -0.624554
0.5382 LX4
-2.510397 3.495532
-0.718173 0.4796
FITTED2 0.144604
0.160755 0.899531
0.3773 R-squared
0.702192 Mean dependent var 17.38687
Adjusted R-squared 0.640149 S.D. dependent var
0.842273 S.E. of regression
0.505260 Akaike info criterion 1.649368
Sum squared resid 6.126896 Schwarz criterion
1.929607 Log likelihood
-18.74052 F-statistic 11.31777
Durbin-Watson stat 1.338134 ProbF-statistic
0.000011
Hasil pengujian dengan Ramsey Reset test diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,809157 dengan nilai probabilitasnya 0,377307. Dapat dilihat bahwa nilai F-statistik dan nilai probabilitasnya
tidak terlalu tinggi dan nilai F-hitungnya F-tabel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan diatas linier.
3.7.3 Normalitas
Dari gambar diatas diperoleh probability dari pengujian Jarque Berra Normality Test Statistic Adalah sebesar 0,889934. Maka diperoleh probabilitasnya 0,640845, yakni lebih besar dari 0,05
sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
-1.0 -0.5
0.0 0.5
Series: Residuals Sample 1 30
Observations 30
Mean 1.38e-15
Median 0.075864
Maximum 0.707407
Minimum -0.955853
Std. Dev. 0.467328
Skewness -0.213147
Kurtosis 2.271837
Jarque-Bera 0.889934
Probability 0.640845
Universitas Sumatera Utara
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan