Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

4.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

4.7.1 Multikolineritas

Korelasi antar Variabel Independen Correlation Matrix LX1 LX2 LX3 LX4 LX1 1.000000 0.893694 0.236375 0.783392 LX2 0.893694 1.000000 0.178896 0.751721 LX3 0.236375 0.178896 1.000000 0.050190 LX4 0.783392 0.751721 0.050190 1.000000 Dari hasil persamaan regresi diatas, maka didapat korelasi antar variabel independen seperti dalam kolom tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas diantara variabel independen dengan melihat standard error pada masing-masing variabel tidak terlalu tinggi, semua variabel signifikan terhadap α = 5, kemudian R 2 tidak terlalu tinggi yakni 69.

3.7.1 Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.243800 Prob. F14,15 0.339344 ObsR-squared 16.11677 Prob. Chi-Square14 0.306296 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares Date: 111011 Time: 11:30 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.795654 18.96665 0.200123 0.8441 LX1 -1.210948 2.421082 -0.500168 0.6242 LX12 0.054586 0.173036 0.315460 0.7568 LX1LX2 -0.013467 0.257559 -0.052285 0.9590 LX1LX3 -0.094079 0.164861 -0.570657 0.5767 Universitas Sumatera Utara LX1LX4 -0.116032 0.255554 -0.454040 0.6563 LX2 1.007476 2.284444 0.441016 0.6655 LX22 -0.043839 0.095376 -0.459650 0.6524 LX2LX3 0.275796 0.145343 1.897548 0.0772 LX2LX4 0.003720 0.213870 0.017392 0.9864 LX3 -2.840633 1.598887 -1.776631 0.0959 LX32 0.021626 0.068937 0.313705 0.7581 LX3LX4 -0.199749 0.199520 -1.001148 0.3326 LX4 2.080906 3.935350 0.528773 0.6047 LX42 0.198808 0.244872 0.811887 0.4296 R-squared 0.537226 Mean dependent var 0.211115 Adjusted R-squared 0.105303 S.D. dependent var 0.242157 S.E. of regression 0.229053 Akaike info criterion 0.197124 Sum squared resid 0.786977 Schwarz criterion 0.897722 Log likelihood 12.04315 F-statistic 1.243800 Durbin-Watson stat 2.092920 ProbF-statistic 0.339344 Dari hasil diatas diperoleh bahwa nilai probability Obs ∗ R-squared adalah 16,11677. Artinya lebih tinggi dari 0,05. Berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada hasil estimasi.

3.7.2 Linearitas

Ramsey RESET Test: F-statistic 0.809157 Prob. F1,24 0.377307 Log likelihood ratio 0.994769 Prob. Chi-Square1 0.318580 Test Equation: Dependent Variable: LY Method: Least Squares Date: 111011 Time: 11:32 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -14.44807 32.31424 -0.447112 0.6588 LX1 1.116057 1.569353 0.711157 0.4838 LX2 -1.597919 2.221711 -0.719229 0.4789 Universitas Sumatera Utara LX3 -0.163405 0.261635 -0.624554 0.5382 LX4 -2.510397 3.495532 -0.718173 0.4796 FITTED2 0.144604 0.160755 0.899531 0.3773 R-squared 0.702192 Mean dependent var 17.38687 Adjusted R-squared 0.640149 S.D. dependent var 0.842273 S.E. of regression 0.505260 Akaike info criterion 1.649368 Sum squared resid 6.126896 Schwarz criterion 1.929607 Log likelihood -18.74052 F-statistic 11.31777 Durbin-Watson stat 1.338134 ProbF-statistic 0.000011 Hasil pengujian dengan Ramsey Reset test diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,809157 dengan nilai probabilitasnya 0,377307. Dapat dilihat bahwa nilai F-statistik dan nilai probabilitasnya tidak terlalu tinggi dan nilai F-hitungnya F-tabel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan diatas linier.

3.7.3 Normalitas

Dari gambar diatas diperoleh probability dari pengujian Jarque Berra Normality Test Statistic Adalah sebesar 0,889934. Maka diperoleh probabilitasnya 0,640845, yakni lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1.0 -0.5 0.0 0.5 Series: Residuals Sample 1 30 Observations 30 Mean 1.38e-15 Median 0.075864 Maximum 0.707407 Minimum -0.955853 Std. Dev. 0.467328 Skewness -0.213147 Kurtosis 2.271837 Jarque-Bera 0.889934 Probability 0.640845 Universitas Sumatera Utara BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan