56
oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF =
1Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai
Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF10.
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2006: 105 “uji heteroskedastisitas
bertujuan menguji
apakah dalam
model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain ”. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke
pengamatan lain
tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section
mengandung situasi
heteroskedastisitas karena
data ini
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar.
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji Glejser. Seperti halnya Uji Park,
Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2005
: 108. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi
Universitas Sumatera Utara
57
heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen nilai Absolut Ut AbsUt maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas
signifikansinya diatas 5.
3.7.2.4 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2006: 95 “uji autokorelasi bertujuan
menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya
”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time series
karen a “gangguan” pada seorang individukelompok cenderung
mempengaruhi “gangguan” pada individukelompok yang sama pada periode berikutnya.
Pada data crosssection, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal
dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat diuji
menggunakan uji run test. Uji run test menguji apakah antar
Universitas Sumatera Utara
58
residual terdapat korelasi yang tinggi. Run test menunjukkan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual, jika nilai test di atas
0,05.
3.7.3 Pengujian Hipotesis
