Parameter GARCH Parameter EWMA
Lampiran 2 Hasil pendugaan volatilitas dalam periode 40 hari perdagangan
Periode Volatilitas
Aktual EWMA GARCH P-EWMA
1 0.0293 0.0196
0.0171 0.0201
2 0.0232 0.0195
0.0159 0.0212
3 0.0130 0.0100
0.0119 0.0110
4 0.0193 0.0169
0.0137 0.0177
5 0.0500 0.0608
0.0554 0.0597
6 0.0338 0.0352
0.0292 0.0343
7 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
9 0.0205 0.0239
0.0220 0.0236
10 0.0210 0.0209
0.0173 0.0210
11 0.0166 0.0158
0.0138 0.0168
12 0.0130 0.0142
0.0152 0.0142
13 0.0125 0.0138
0.0146 0.0134
14 0.0112 0.0106
0.0114 0.0111
15 0.0122 0.0108
0.0121 0.0113
16 0.0233 0.0155
0.0113 0.0164
17 0.0091 0.0096
0.0106 0.0103
18 0.0117 0.0091
0.0111 0.0096
19 0.0133 0.0140
0.0132 0.0139
20 0.0174 0.0141
0.0135 0.0149
21 0.0090 0.0095
0.0130 0.0099
22 0.0083 0.0078
0.0110 0.0079
23 0.0152 0.0189
0.0167 0.0174
24 0.0296 0.0282
0.0202 0.0281
Lampiran 3 Hasil pendugaan volatilitas dalam periode 60 hari perdagangan
Periode Volatilitas
Aktual EWMA GARCH P-EWMA
1 0.0280 0.0250
0.0219 0.0246
2 0.0155 0.0098
0.0119 0.0107
3 0.0236 0.0289
0.0209 0.0281
4 0.0467 0.0355
0.0292 0.0348
5 0.0172 0.0213
0.0195 0.0213
6 0.0217 0.0209
0.0173 0.0211
7 0.0152 0.0134
0.0132 0.0142
8 0.0129 0.0138
0.0146 0.0135
9 0.0120 0.0122
0.0119 0.0120
10 0.0200 0.0154
0.0113 0.0164 11
0.0111 0.0140 0.0138 0.0135 12 0.0119
0.0139 0.0132 0.0138
13 0.0155 0.0110
0.0125 0.0118 14 0.0125
0.0078 0.0110 0.0080
15 0.0214 0.0177
0.0157 0.0178 16 0.0203
0.0115 0.0114 0.0130
Lampiran 4 Hasil pendugaan volatilitas dalam periode 80 hari perdagangan
Periode Volatilitas
Aktual EWMA GARCH P-EWMA
1 0.0262 0.0192
0.0156 0.0206
2 0.0163 0.0169
0.0135 0.0178
3 0.0431 0.0355
0.0287 0.0349
4 0.0190 0.0239
0.0216 0.0237
5 0.0188 0.0158
0.0136 0.0168
6 0.0127 0.0138
0.0143 0.0135
7 0.0118 0.0108
0.0119 0.0113
8 0.0176 0.0093
0.0105 0.0098
9 0.0126 0.0139
0.0130 0.0138
10 0.0139 0.0094
0.0128 0.0097
11 0.0122 0.0189
0.0164 0.0174
12 0.0233 0.0116
0.0112 0.0131
Lampiran 5 RMSFE periode 40 hari perdagangan
Periode EWMA GARCH P-EWMA
1 0.00009304 0.00014724
0.00008388 2 0.00001374
0.00005330 0.00000392
3 0.00000878 0.00000120
0.00000418 4 0.00000576
0.00003069 0.00000249
5 0.00011627 0.00002922
0.00009322 6 0.00000204
0.00002079 0.00000027
7 0.00000058 0.00000218
0.00000327 8 0.00001192
0.00000218 0.00000968
9 0.00000001 0.00001385
0.00000000 10 0.00000052
0.00000773 0.00000008
11 0.00000147 0.00000497
0.00000144 12 0.00000159
0.00000406 0.00000077
13 0.00000027 0.00000005
0.00000000 14 0.00000187
0.00000002 0.00000080
15 0.00006087 0.00014435
0.00004735 16 0.00000018
0.00000204 0.00000138
17 0.00000661 0.00000035
0.00000451 18 0.00000050
0.00000000 0.00000042
19 0.00001042 0.00001510
0.00000603 20 0.00000026
0.00001549 0.00000072
21 0.00000029 0.00000733
0.00000020 22 0.00001389
0.00000242 0.00000482
23 0.00000198 0.00008859
0.00000221 24 0.00000848
0.00001053 0.00000162
RSMFE 0.00388011
0.00501520 0.00337434