Multikolinearitas Heteroskedastisitas Autokorelasi Uji Asumsi Klasik

46

1. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali, 2001 : 57. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dia tolerir Ghozali, 2001 : 57.

2. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut terdapat heteroskedastisitas. Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastistitas. Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi Rank Spearman Gujarati, 1995 : 188. rs = 1 N N d 6 1 2 i 2 − − ∑ Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 47 Keterangan : di = Perbedaan dalam rank spearman antara residual dengan variabel bebas N = Banyaknya data Jika nilai signifikan koefisien korelasi Rank Spearman untuk semua variabel bebas terhadap nilai mutlak dari residual lebih besar 5, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3. Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data deretan waktu atau ruang seperti dalam data cross-sectional Gujarati, 1995 : 201. Dalam penelitian ini data yang digunakan bukan data time series tetapi data cross section yang diambil berdasarkan kuesioner, sehingga untuk uji autokorelasi tidak dilakukan. Karena autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya time series Santoso, 2000 : 216.

3.7.3. Persamaan Regresi Linier Berganda