menurun sebesar 8,1883 dibanding pada masa sebelum krisis keuangan global terjadi.
2. Uji Normalitas
Pengujian Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Pengujian normalitas data ada karena pada
analisis statistik nonparametik, asumsi yang harus dimiliki bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Data yang mempunyai distribusi
normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula. Dengan profil data semacam ini maka data tersebut dianggap bisa mewakili populasi.
Untuk mengetahui apakah data yang dimiliki normal atau tidak, dapat menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov K-S. Santoso 2002:34
memberikan pedoman pengambilan keputusan tentang data yang mendekati atau merupakan didtribusi normal dapat dilihat dari:
a. Nilai Sig. atau Signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi
data adalah tidak normal b.
Nilai Sig. atau Signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah normal.
Hasil uji normalitas dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov untuk masa sebelum krisis keuangan global yaitu untuk tahun 2006 dan 2007
dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.9 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sebelum Krisis
CAR1 NPL1
ROA1 ROE1
BOPO1 LDR1
N
6 6
6 6
6 6
Normal Parameters
a
Mean
11.9250 2.9367
2.7233 33.0817 79.9833
91.9250
Std. Deviation
2.14479 1.71704 1.62386 1.547441 6.23342
6.60024
Most Extreme Differences
Absolute
.260 .173
.277 .238
.299 .197
Positive
.156 .165
.277 .238
.225 .145
Negative
-.260 -.173
-.159 -.169
-.299 -.197
Kolmogorov-Smirnov Z
.636 .423
.678 .582
.731 .482
Asymp. Sig. 2-tailed
.813 .994
.748 .887
.658 .974
a. Test distribution is Normal. Sumber: Output SPSS, 2011
Dari Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR sebelum krisis keuangan
global terdistribusi secara normal karena nilai signifikannya 0,05 yaitu secara berturut turut 0,813; 0,994; 0,748; 0,887; 0,658; dan 0,974.
Hasil uji normalitas dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov untuk data sesudah krisis keuangan global yaitu tahun 2009 dan 2010 dengan
menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.10.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sesudah Krisis
CAR2 NPL2
ROA2 ROE2
BOPO2 LDR2
N
6 6
6 6
6 6
Normal Parameters
a
Mean
11.9417 3.0317
1.7283 33.3950
84.1483 83.7367
Std. Deviation
1.17208 .79542
.71059 2.000841 8.41115
4.55460
Most Extreme Differences
Absolute
.250 .209
.262 .129
.196 .225
Positive
.250 .149
.240 .129
.196 .225
Negative
-.180 -.209
-.262 -.129
-.180 -.130
Kolmogorov-Smirnov Z
.613 .512
.642 .316
.479 .551
Asymp. Sig. 2-tailed
.846 .955
.804 1.000
.976 .922
a. Test distribution is Normal. Sumber: Output SPSS, 2011
Dari Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR sesudah krisis keuangan
global terdistribusi secara normal karena nilai signifikannya 0,05 yaitu secara berturut turut 0,846; 0,955; 0,804; 1,000; 0,976; dan 0,922.
3. Pengujian Hipotesis
Kategori