: Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun ke t
: Kurs tengah dollar AS terhadap rupiah pada tahun ke t.
:
Jumlah tenaga kerja yang bekerja disemua sektor di Indonesia pada tahun ke t
: error term Peneliti menambahkan variabel PDB pada tahun sebelumnya sebagai
variabel bebas karena peneliti yakin PDB pada tahun tertentu dipengaruhi juga oleh PDB pada tahun sebelumnya sesuai penelitian yang dilakukan
oleh Vijil dkk 2011. Metode regresi yang digunakan yaitu OLS Ordinary Least Square.
Model OLS sesuai dengan penelitian ini karena penelitian ini menganalisis pengaruh satu arah dari tiga variabel bebas investasi, derajat tingkat
keterbukaan dan investasi terhadap satu variabel terikat pertumbuhan ekonomi.
Berikut merupakan tahap-tahap yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis data time series pada penelitian ini :
1. Uji Diagnostik Asumsi Klasik
Supaya model yang diestimasi tidak bias, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah suatu pengujian yang
digunakan agar model regresi yang diajukan menunjukkan persamaan yang mempunyai hubungan valid. Adapun uji yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Uji Asumsi Klasik 1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan terikat memiliki distribusi
normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas
dilakukan dengan metode histogram yang sudah ada dalam program Eviews. Adapun dasar pengambilan keputusan adalah
sebagai berikut: a Jika nilai Jarque-Bera lebih besar 0,05 maka Ho diterima
b Jika nilai Jarque-Bera lebih kecil 0,05 maka Ho ditolak Hipotesis yang diajukan adalah:
a Ho = data berdistribusi normal. b Ha = data tidak berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas Uji multikolunieritas artinya antar variabel independen
yang terdapat dalam model regresi memilki model linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independen. Menurut Danang 2007: 89 untuk mengetahui ada
tidaknya multikolinearitas dapat digunakan cara berikut ini: 1 Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang
dibenarkan secara statisttik .
2 Nilai variance inflation factor VIF adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.
Nilai tolerance α dan varaince inflation factor VIF dapat
dicari dengan cara sebagai berikut : 1 Nilai tolerance
α = 1VIF 2
Nilai VIF = 1α Apabila nilai VIF kurang dari 10, maka korelasi antar variabel
independen masih dapat ditolerir, namun apabila nilai VIF tersebut lebih dari 10 maka menandakan telah terjadi
multikolinieritas. c. Uji Heterokedastisitas
Dalam persamaan regresi linier berganda, perlu dilakukan uji mengenai sama atau tidaknya varians dari residual observasi
yang satu dengan yang lain. Apabila residualnya mempunyai varians yang sama maka disebut homoskedastisitas, namun
apabila variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas dari ObsR-squared lebih dari
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada perode t, dengan kesalahan pada periode t-1.
