33 ini berupa data runtut waktu time series yaitu data yang diambil dari satu
sumber dalam beberapa waktu secara berurutan. Berdasarkan cara memperolehnya, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama.
Menurut Arikunto 2010, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini berupa laporan keuangan tahunan
perbankan syariah. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Financing to Deposit
Ratio dan pembiayaan Murabahah. Data yang digunakan adalah data tahunan selama periode tahun 2011 sampai 2015.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel.
1. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model
regresi linier berganda yang digunakan menunjukkan hubungan yang signifikan. Untuk melakukan analisis regresi linier berganda diperlukan
uji asumsi klasik. Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal
34 Ghozali, 2016. Untuk menguji normalitas, penelitian ini
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria penilian uji ini adalah: Jika signifikansi hasil perhitungan data Sig 5, maka
data berdistribusi normal. Jika signifikansi hasil perhitungan data Sig 5, maka data tidak berdistribusi normal.
b. Uji Autokorelasi
Autokorelasi sering dikenal dengan nama korelasi serial dan sering ditemukan pada data serial waktu time series. Uji
autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang
digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai Durbin-Watson. Hipotesis yang akan di uji
dalam penelitian ini adalah Ho tidak ada autokorelasi, r = 0 dan Ha ada autokorelasi, r ≠ 0.
Tabel 2. Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Nilai Statistik d
Hasil 0 d dl
Ada autokorelasi
Dl d du Tidak ada autokorelasi
Du d 4-du Tidak ada autokorelasi
4-du d 4-dl Tidak ada autokorelasi
4-dl d 4 Ada autokorelasi
Sumber : Ghozali, 2016
35 c.
Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model ini regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2016. Pengujian
dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregres variabel independen terhadap absolute residual. Kriteria yang biasa digunakan untuk
menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantaranya pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisiensi
signifikansi. Koefisiensi signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya α = 5. Apabila
koefisiensi signifikan nilai profitabilistas lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas. d.
Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen Ghozali, 2016. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel
indpenden tersebut, maka hubungan antara variabel dependen dan independen menjadi terganggu. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF Variance Inflation Factor. Untuk bebas
dari masalah multikolinearitas, nilai tol eransi harus ≤ 10 Ghozali,
2016.
36 Uji multikolinieritas juga bisa dilakukan dengan menggunakan
Uji Korelasi Pearson. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel yang diteliti. Teknik korelasi yang
digunakan adalah korelasi product moment pearson yaitu untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan timbal balik antar
variabel. Hubungan antar variabel terdiri dari dua macam yaitu hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Ukuran yang
dipakai untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara X dan Y disebut koefisien korelasi r. Adapun rumus dari koefisien
korelasi tersebut adalah sebagai berikut Sugiyono, 2011:
Keterangan : r = koefisien korelasi antara variabel X dan Y
n = jumlah periode X = variabel bebas
Y = variabel terikat Tabel 3. Nilai Kriteria Hubungan Korelasi
Sumber : Sugiyono, 2011 No
Interval Nilai Kekuatan Hubungan
1 0,00
– 0,199 Sangat Lemah
2 0,20
– 0,399 Lemah
3 0,40
– 0,599 Sedang
4 0,60
– 0,799 Kuat
5 0,80
– 1,000 Sangat Kuat
37
G. Pengujian Hipotesis
