57
variabel bank size maka akan mendorong kenaikan sebesar 0,013757 satuan pada variabel perubahan risiko.
c. Risiko Tahun Sebelumnya
Koefesian dari risiko tahun sebelumnya adalah 0.720011, maka hal ini membuktikan bahwa variabel risiko tahun sebelumnya memiliki pengaruh
positif terhadap perubahan modal. Dengan kata lain apabila terjadi kenaikan 1 satuan pada risiko tahun sebelumnya akan mendorong
pertambahan sebesar 0,72 satuan variabel perubahan risiko. d.
Capital Requirements Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel capital
requirements adalah 0.998349. Dengan demikian maka variabel capital requirements memberikan pengaruh positif pada variabel perubahan risiko.
Dengan kata lain apabila terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel capital requirements maka dapat mendorong penambahan sebesar 0,998349
satuan pada variabel perubahan risiko.
4.4.1 Uji Signifikansi
4.4.1.1.Uji Parsial t-statistic
Tabel 4.5 menunjukkan hasil estimasi dari persamaan dua dengan menggunakan metode 2SLS. Dari hasil tabel tersebut dapat memberi gambaran
hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial ini berfungsi untuk menganalisis hubungan antara masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.5 maka dapat disimpulkan
Universitas Sumatera Utara
58
bahwa seluruh variabel bebas yang terdapat dalam model current loan loss, size, risiko tahun sebelumnya, dan capital requirements memiliki nilai probabilitas
dibawah alfa signifikans i 0,01α=1. Hal ini membuktikan bahwa variabel
current loan losses, size, risiko tahun sebelumnya serta capital requirements memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu perubahan
risiko dengan tingkat kepercayaan signifikansi 99,9.
4.4.1.2.Uji Simultan Signifikansi Tabel 4.6 Estimasi Model Uji F
F-statistic 71.91417
Prob F-statistic 0.000000
Sumber : Hasil Olahan Data Eviews, Lampiran 5
Tabel 4.6 menunjukkan hasil estimasi dari persamaan dua dengan metode two stage least square 2SLS maka diperoleh nilai F-statistic 71.91417 dengan
probability 0.000000. Nilai probabilitas F-statistik 0.000000 lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0,01 α=1, dengan demikian maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak. Dan hal ini membuktikan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan signifikan mempengaruhi variabel
dependen atau variabel perubahan risiko dengan tingkat kepercayaan signifikansi 99,9.
4.4.1.3.Koefesien Determinasi R2
Dari hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan E-views,7 maka diperoleh nilai koefesien Derteminasi R2 sebesar 0.253517. Dalam hal ini
Universitas Sumatera Utara
59
berarti secara keseluruahan variabel independen hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependent yaitu perubahan risiko sebesar 25,3517
dan sisanya 74,6483 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan.
4.5 Pembahasan
