p X
p
ln 1
Keterangan: X
p
=
operasional value at risk
μ = rata-rata σ = simpangan baku
ξ = kemiringan
p = selang kepercayaan Muslich,2007
1.4. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur jumlah kerugian risiko operasional menggunakan model OpVaR dengan pendekatan
Bayesian Bootstrapping
.
1.5. KONTRIBUSI PENELITIAN
Kontribusi dari penelitian yang diharapkan adalah:
1. Secara teoritis akan memberikan tambahan wawasan terhadap ilmu manajemen
risiko operasional terutama dalam pengukuran risiko dengan pendekatan
Bayesian Bootstrapping
. 2.
Bermanfaat untuk bidang ilmu yang berkaitan dengan
Bayesian Theorem
seperti bidang perbankan, industri dan lain-lain.
1.6. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a.
Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan baik berupa buku, tulisan maupun jurnal.
b. Menjelaskan tentang latar belakang dari penulisan, perumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan-batasan yang digunakan, dan penggunaan asumsi yang diperlukan, serta sistematika penulisan yang membahas tentang metodologi yang
digunakan dalam pelaksanaan penelitian. c.
Melakukan studi literatur dengan membahas teori-teori yang berkaitan dengan manajemen risiko operasional, teorema Bayesian dan Bootstrapping
serta teori- teori lainnya yang mendukung penelitian ini.
d. Menjelaskan tentang langkah – langkah dalam mengembangkan model yang
merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Data yang diperoleh pada bab ini digunakan untuk memberikan input atau masukan data awal yang akan diolah
dalam tahapan penelitian selanjutnya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan metode yang dikembangkan dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam
penelitian ini. e.
Analisa dan pembahasan terhadap hasil pengembangan model serta solusi optimal yang didapat
f. Mengambil kesimpulan dari analisa yang diperoleh dan memberikan saran yang
berguna bagi pengguna hasil penelitian ini maupun untuk penelitian selanjutnya.
Bab 2
LANDASAN TEORI
2.1. Peluang
Peluang adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti
uncertainty event
. Menurut Sudjana 1992, peluang merupakan suatu peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya peristiwa.
Misalnya bahwa suatu peristiwa A dapat terjadi dengan nA cara dari nS kemungkinan cara yang sama, maka peluang kejadian A sukses adalah:
S n
A n
A P
Peluang dari kejadian A yang gagal adalah:
A P
S n
A n
A P
c
1 1
Atau
A P
A P
c
1
Jumlah dari peluang untuk mendapatkan sukses dan peluang untuk gagal adalah selalu sama dengan 1 atau dapat ditulis:
1
c
A P
A P
Gagal P
Sukses P
Besarnya nilai kemungkinan bagi munculnya suatu kejadian adalah selalu diantara nol dan satu
. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai 0 ≤ PA ≤ 1, dimana PA menyatakan nilai kemungkinan bagi munculnya kejadian A. Jika terdapat dua kejadian
yang bersifat
mutually exclusive
, maka probabilita terjadinya kejadian A atau terjadinya kejadian B adalah jumlah dari PA dan PB. Dengan kata lain, terjadinya kejadian A
atau kejadian B adalah sama dengan satu. Dalam probabilita kondisional terjadinya kejadian A dikondisikan dengan terjadinya kejadian B dahulu. Probabilita kondisional
terjadinya kejadian A dengan kondisi terjadinya kejadian B dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:
B P
A P
A B
P B
A P
2.2. Peluang Bersyarat
