F. Metode Analisis Data
Dalam melakukan pengolahan data penelitian, penulis menggunakan program Eviews 5.0. Model Analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah
model ekonometrika. Teknik analisis yang digunakan adalah model kuadrat terkecil biasa Ordinary Least Square atau OLS.
1. Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data
runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada seorang individukelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada
individukelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin Watson, karena uji ini yang umum digunakan. Uji ini hanya digunakan
untuk autokorelasi tingkat pertama first order autokorelasi dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi. Ghozali
2005 memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1 apabila nilai Durbin-Watson DW terletak antara 0 dan batas
bawah atau Lower Bound DL, berarti ada autokorelasi positif. 2
apabila nilai DW terletak antara DL dan batas atas atau Upper Bound DU, berarti tidak dapat diputuskan apakah terjadi
autokorelasi positif atau tidak. 3
apabila nilai DW terletak antara 4 – DL dan 4, berarti ada autokorelasi negatif.
4 apabila nilai DW terletak antara 4 – DU dan 4 – DL, berarti tidak
dapat diputuskan apakah terjadi autokorelasi negatif atau tidak. 5
apabila nilai DW terletak di antara batas atas atau Upper Bound DU 4 – DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol,
berarti tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Untuk
mengetahui ada tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari nilai R
2
, F-hitung, t- hitung, dan standart error.
Adanya multikolinearity ditandai dengan : 1.
standard error tidak terhingga 2.
tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α = 1, α = 5, α = 10
3. membandingkan R
2
regresi pertama dengan R
2
regresi variabel-variabel independen
4. R
2
sangat tinggi.
Universitas Sumatera Utara
2. Pengujian Hipotesis
Kategori