Nilai kurs terendah 8.508 terjadi pada bulan Juli 2011, sedangkan kurs tertinggi 12.151 nilai Rupiah terkuat adalah pada Nopember 2008.
4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan asumsi OLS.
Pengolahan data dilakukan dengan program EViews 6. Untuk memastikan bahwa model yang diperoleh merupakan model yang tepat, maka
sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas Uji Multikolineritas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.
4.1.2.1. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas dilakukan dengan Regresi Auxiliary. R
2
hipotesis yang diuji adalah 0,893. Sedangkan hasil dari regresi auxiliary adalah 0,403; 0,641; 0,890; dan 0,814.
Tabel 4.6. Rekapitulasi
Output Regresi Auxiliary No
Variabel Dependen R
2
1 DPK
0,944 2
INF 0,386
3 KURS
0,661 4
PDB 0,941
5 SBD
0,818
Sumber: Data sekunder yang diolah Lampiran 7
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa R
2
persamaan 1 lebih besar daripada R
2
persamaan 2, R
2
persamaan 3, R
2
persamaan 4, R
2
persamaan 5, sehingga dapat disimpulkan model tidak terkena multikolinieritas.
4.1.2.2. Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan melakukan uji White. Hasil uji White tanpa memasukkan cross terms adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7. Output Uji White
Heteroskedasticity Test: White F-statistic
1.826980 Prob. F4,55 0.1367
ObsR-squared 7.037231 Prob. Chi-Square4
0.1339 Scaled explained SS
7.407146 Prob. Chi-Square4 0.1159
Test Equation: Dependent Variable: RESID2
Method: Least Squares Date: 072813 Time: 19:54
Sample: 2008M01 2012M12 Included observations: 60
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C -1.72E+08
1.52E+08 -1.133999
0.2617 PDBBUL2
0.004615 0.003050
1.512849 0.1360
INF2 971.0097
443561.5 0.002189
0.9983 SBD2
-793085.4 1467314.
-0.540502 0.5910
KURS2 1.160916
1.392466 0.833712
0.4080 R-squared
0.117287 Mean dependent var 66234240
Adjusted R-squared 0.053090 S.D. dependent var
1.06E+08 S.E. of regression
1.03E+08 Akaike info criterion 39.81561
Sum squared resid 5.82E+17 Schwarz criterion
39.99013 Log likelihood
-1189.468 Hannan-Quinn criter. 39.88387
F-statistic 1.826980 Durbin-Watson stat
1.009386 ProbF-statistic
0.136742
Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas ObsR-squared adalah 0,134, atau dengan kata lain lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa model terbebas dari Heterokedastisitas.
4.1.2.3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier LM Test. Hasil LM Test yang telah dilakukan dengan Lags
to Include 45 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Output Uji Lagrange Multiplier
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
9.158612 Prob. F45,10 0.0004
ObsR-squared 58.57866 Prob. Chi-Square45
0.0842 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Date: 072813 Time: 15:31 Sample: 2008M01 2012M12
Included observations: 60 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
PDBBUL -0.682773
0.128341 -5.319982
0.0003 INF
-1144.240 371.0312
-3.083947 0.0116
SBD 5426.936
1323.359 4.100880
0.0021 KURS
-5.697802 2.132360
-2.672064 0.0234
C 147144.2
26374.40 5.579053
0.0002 RESID-1
0.039822 0.175857
0.226444 0.8254
RESID-2 -0.186263
0.177494 -1.049405
0.3187 RESID-3
-0.213274 0.170212
-1.252988 0.2387
RESID-4 -0.206072
0.168244 -1.224836
0.2487 RESID-5
-0.282011 0.175945
-1.602836 0.1401
RESID-6 -0.164498
0.170261 -0.966154
0.3568 RESID-7
-0.342595 0.166206
-2.061274 0.0662
RESID-8 -0.324532
0.176788 -1.835713
0.0963 RESID-9
-0.288143 0.191442
-1.505116 0.1632
RESID-10 -0.279889
0.208941 -1.339564
0.2100 RESID-11
-0.254609 0.185874
-1.369790 0.2007
RESID-12 -0.066236
0.202707 -0.326759
0.7506 RESID-13
-0.365315 0.193001
-1.892814 0.0877
RESID-14 -0.154917
0.203722 -0.760431
0.4645 RESID-15
-0.388441 0.193695
-2.005428 0.0727
RESID-16 -0.441987
0.193502 -2.284146
0.0455 RESID-17
-0.440495 0.203324
-2.166461 0.0555
RESID-18 -0.490916
0.192493 -2.550309
0.0288 RESID-19
-0.370801 0.193174
-1.919515 0.0839
RESID-20 -0.542297
0.210765 -2.572995
0.0277 RESID-21
-0.435963 0.211011
-2.066067 0.0657
RESID-22 -0.484915
0.224946 -2.155692
0.0565 RESID-23
-0.555023 0.210531
-2.636299 0.0249
RESID-24 -0.139533
0.222511 -0.627083
0.5447 RESID-25
-0.618445 0.219636
-2.815771 0.0183
RESID-26 -0.420889
0.239756 -1.755490
0.1097 RESID-27
-0.350581 0.224846
-1.559204 0.1500
RESID-28 -0.733391
0.234304 -3.130077
0.0107 RESID-29
-0.200262 0.263832
-0.759052 0.4653
RESID-30 -0.666351
0.271398 -2.455259
0.0340 RESID-31
-0.634427 0.285590
-2.221464 0.0506
RESID-32 -0.599665
0.300743 -1.993947
0.0741 RESID-33
-0.777250 0.310105
-2.506411 0.0311
RESID-34 -0.660648
0.305731 -2.160879
0.0560 RESID-35
-1.039864 0.313816
-3.313607 0.0078
RESID-36 -0.755531
0.331431 -2.279604
0.0458 RESID-37
-0.895510 0.308772
-2.900233 0.0158
RESID-38 -0.890136
0.316520 -2.812261
0.0184 RESID-39
-0.706873 0.295129
-2.395135 0.0376
RESID-40 -1.147372
0.293690 -3.906752
0.0029 RESID-41
-0.609361 0.283042
-2.152898 0.0568
RESID-42 -0.560613
0.265509 -2.111467
0.0609 RESID-43
-0.651289 0.265078
-2.456971 0.0339
RESID-44 -0.331051
0.242532 -1.364983
0.2022 RESID-45
-0.637324 0.239538
-2.660633 0.0239
R-squared 0.976311 Mean dependent var
-5.42E-11 Adjusted R-squared
0.860235 S.D. dependent var 8207.122
S.E. of regression 3068.244 Akaike info criterion
18.77051 Sum squared resid
94141226 Schwarz criterion 20.51579
Log likelihood -513.1152 Hannan-Quinn criter.
19.45318 F-statistic
8.410970 Durbin-Watson stat 1.950345
ProbF-statistic 0.000506
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas ObsR- squared adalah 0,084, atau dengan kata lain lebih besar dari 0,05,
sehingga dapat disimpulkan model terbebas dari Autokorelasi.
4.1.3. R
