d. variabel debt to equity ratio DER memiliki nilai minimum 0,08 dan nilai maksimum 4,04 dengan debt to equity ratio DER 1,2245 dengan
jumlah sampel sebanyak 42 perusahaan. e. variabel earning growth EG memiliki nilai minimum -95,00 dan nilai
maksimum 250 dengan rata-rata earning growth EG 22,5460 dengan jumlah sampel sebanyak 42 perusahaan
f. variabel price to book value PBV memiliki nilai minimum 0,14 dan nilai maksimum 3,71 dengan rata-rata price to book value PBV
1,2876 dengan jumlah sampel sebanyak 42 perusahaan
1.2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik,
analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik
perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonearitas, dan Uji Heterokedastisitas.
1.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini
mengunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov K-S, grafik
Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov- Smirnov K-S dengan membuat hipotesis:
H : Data residual berdistribusi normal
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam
pengambilan keputusan yaitu: 1 jika nilai signifikansi 0,05 maka distribusi data tidak normal,
2 jika nilai signifikansi 0,05 maka distribusi data normal. Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 42
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation .84946659
Most Extreme Differences
Absolute .145
Positive .145
Negative -.063
Kolmogorov-Smirnov Z .937
Asymp. Sig. 2-tailed .343
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: data diolah oleh penulis, 2012
Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai Kolmogorov- Smirnov adalah 0,937 dan signifikansinya pada 0,343 maka disimpulkan data
terdistribusi secara normal karena p = 0,343 0,05. Data yang terdistribusi
secara normal tersebut juga dapat dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot data berikut ini:
Gambar 4.1 Histogram
Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis
diagonal yang tidak menceng skewness ke kiri maupun ke kanan. Demikian pula dengan hasil uji normalitas dengan menggunakan
grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati
dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.
Gambar 4.2 Grafik P-plot
1.2.2 Uji Multikolonieritas
