Hipotesis Penelitian Hipotesis 1 Metode Analisis Data

37

3.6 Hipotesis Penelitian Hipotesis 1

Foreign Direct investment berpengaruh significant terhadap Market Capitalization Bank di Indonesia , Malaysia , Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam Hipotesis 2 Debt Equity Ratio berpengaruh significant terhadap Market Capitalization Bank di Indonesia , Malaysia , Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam Hipotesis 3 Foeign Direct Investment dan Debt Equity Ratio secara simultan berpengaruh significant terhadap Market Capitalization Bank di Indonesia, Malaysia , Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam Hipotesis 4 Penerapan IAS 28 mempengaruhi hubungan antara Foeign Direct Investment perusahaan harus mengalami pembubaran Penerapan IAS 28 International accounting standard yang mengatur tentang Investment associate Menerapkan=1 Tidak menerapkan=0 Dummy Universitas Sumatera Utara 38 dan Market Capitalization Bank di Indonesia , Malaysia , Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam Hipotesis 5 Penerapan IAS 28 mempengaruhi hubungan antara Debt to Equity Ratio dan Market Capitalization Bank di Indonesia , Malaysia , Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan variabel dependen jika variabel independennya dimanipulasi. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum Sugiyono, 2011:29. Gambaran data ditunjukkan dengan nilai rata-rata mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, kurtosis hingga skewness kecondongan distribusi dan disajikan dalam tabel-tabel tertentu. Universitas Sumatera Utara 39

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah asumsi yang mendasari analisis regresi dengan tujuan mengukur asosiasi atau keterikatan antarvariabel bebas. Terdapat 4 empat pengujian terkait uji asumsi klasih yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi. a. Uji Normalitas Data Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui keberadaan variabel pengganggu atau residual di dalam model regresi. Jika data normal, maka staistik yang dipergunakan adalah statistik parametrik. Jika sebaliknya, maka statistic non parametriklah yang digunakan atau peneliti dapat melakukan treatment agar data normal. Dalam menguji normalitas data, peneliti menggunakan Kolgomorov Smirnov untuk menemukan distribusi residual. Jika sig atau p-value 0,05 maka data berdistribusi normal Ghozali, 2005:27 b. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel dependen antara yang satu dengan yang lainnya. Erlina, 2007:107. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas di dalamnya. Pengujian ini menggunakan nilai VIF Variance Inflation Factors sebagai acuan adanya multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih besar dari 2, maka telah terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Di samping itu, sebuah model regresi dikatakan mengandung multikolinearitas apabila korelasi antara variabel independennya lebih besar dari 0,9. Universitas Sumatera Utara 40 c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat ketidaksamaan varians dari residual dalam model regrei dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik tidak diperbolehkan mengandung heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara dalam mengidentifikasi keterjadian heteroskedastisitas. Wulandari 2012:47 mengungkapkan salah satu cara mengidentifikasi heteroskedastisitas dalam model regresi adalah metode chart Diagram Scatterplot yaitu : 1 Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola beraturan gelombang, melebar kemudian menyempit, maka model regresi mengalami heteroskedastisitas. 2 Jika ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar ke atas dan bawah 0 pada sumbu Y, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi Menurut Algifari 2000:88 dalam Wulandari 2012:46 autokorelasi adalah korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang eenggunakan data time series. Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui keberadaan korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu. Pengujian autokorelasi dapat menggunakan Uji Durbin-Watson Durbin-Watson Test dengan keterangan pada Table 3.3. Universitas Sumatera Utara 41 Tabel 3.3 Tabel Durbin Watson Kondisi Nilai Ada autokorelasi D-W di bawah -2 Tidak ada autokorelasi D-W di antara -2 s.d. +2 Ada Autokorelasi Negatif D-W di atas 2+

3.8. Pengujian Hipotesis Penelitian