sebagian besar responden 59,4 bahwa beban perusahaan Jamsostek saat ini sangat tinggi. Namun menurut responden, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk
berinvestasi, karena dengan investasi, beban tersebut akan dapat dibiayai. Menurut sebagian besar responden, bahwa gangguan kondisi krisis saat ini
sangat berpengaruh terhadap rencana investasi Jamostek. Namun demikian, bahwa peluang investasi Jamsostek saat ini juga sangat besar.
IV.2. Uji Asumsi Klasik
IV.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui analisa grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS 12. Dari gambar pola grafik
dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal karena titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal Gambar IV.2 dan Gambar IV.3. Dengan demikian model regresi linear dalam hal ini layak untuk digunakan.
Universitas Sumatera Utara
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Observed Cum Prob
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Expec ted Cum
P rob
Dependent Variable: Klaim JHT Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah
Gambar IV.2. Hasil Uji Normalitas Hipotesis Pertama
Universitas Sumatera Utara
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Observed Cum Prob
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
E x
pect ed C
um Prob
Dependent Variable: Invest Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah
Gambar IV.3. Hasil Uji Normalitas Hipotesis Kedua
IV.2.2. Uji Multikolinieritas
Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel IV.10. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.15 menunjukkan tidak ada satupun variabel
independen memiliki nilai Variance Inflation Factor VIF lebih besar dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi masalah
multikolinieritas.
Universitas Sumatera Utara
Tabel IV.15. Uji Multikolinieritas Hipotesis Pertama
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
Krisis Finansial X1 ,524
1,908 PHK X2
,524 1,908
Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah
IV.2.3. Uji Heteroskedaskesitas
Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dilakukan uji
heteroskedastisitas melalui scatter plot dan uji Glejser, sebagai berikut.
-4 -2
2 4
Regression Studentized Deleted Press Residual
3.00 3.50
4.00 4.50
5.00
K lai
m JH T
Dependent Variable: Klaim JHT Scatterplot
Gambar IV.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis Pertama
Universitas Sumatera Utara
-3 -2
-1 1
2 3
4
Regression Studentized Deleted Press Residual
3.40 3.60
3.80 4.00
4.20 4.40
4.60
In ve
st
Dependent Variable: Invest Scatterplot
Gambar IV.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis Kedua
Berdasarkan pada Gambar IV.4 dan Gambar IV.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara normal pada sumbu X dan Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa persamaan regresi hipotesis pertama dan hipotesis kedua bebas dari masalah heteroskedastisitas.
Tabel IV.16. Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser Hipotesis Pertama
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
,566 ,260
2,178 ,033
Krisis Finansial X1 ,154
,096 ,254
1,598 ,115
PHK X2 -,125
,089 -,402
-1,404 ,118
Dependent Variable: AbsUt
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah
Universitas Sumatera Utara
Tabel IV.17. Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser Hipotesis Kedua
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
,078 ,285
,273 ,787
Klaim JHT, X ,020
,077 ,048
,265 ,793
Dependent Variable: AbsUt
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah Dari Tabel IV.16. dan Tabel IV.17. hasil uji Glejser diperoleh bahwa tidak
ada satupun variabel indenpenden yang signifikan secara statistik mempengaruhi nilai variabel dependen, yaitu nilai absolut Ut AbsUt. Hal ini terlihat dari probabilitas
signifikansi di atas tingkat kepercayaan 0.05. Jadi secara statistik model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
IV.3. Pembahasan
