3.5.2 Uji Asumsi Klasik
Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji
normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.5.2.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual mempunyai distribusi normal Ghozali, 2011.
Untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi
normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode yang handal dengan melihat normal probability plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan
garis diagonal. Uji lain yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov K- S, data dikatakan berdistribusi normal yaitu nilai K-S memiliki nilai probabilitas
di atas α = 5 Ghozali, 2011.
3.5.2.2 Uji Multikoliniearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen Ghozali, 2011. Model
regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya yaitu Variance Inflation Factor VIF. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau
tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut: 1.
Jika nilai VIF 10 atau jika nilai tolerance 0, 1 maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
2. Jika nilai VIF 10 atau jika nilai tolerance 0, 1 maka tidak ada
multikolinearitas dalam model regresi.
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari
perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk
mengetahui korelasi variabel independen dengan nilai absolute residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejs
er dengan tingkat signifikansi α = 5. Jika hasilnya lebih besar dari t-
signifikansi α = 5 maka tidak mengalami heteroskedastisitas Ghozali, 2011
3.5.3 Analisis Regresi
Kategori