3.9 Uji Asumsi Klasik
3.9.1 Uji Normalitas Data Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam regresi
variabel dependen, variabel independen, dan atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal santoso, 2004 :212. Uji normalitas dilakukan
dangan menggunakan kolmogorov-smirnov test dengan menetapkan derajat keyakinan α sebesar 5 uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan
bahwa secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi
asumsi normalitas. Kriteria pengujian dengan melihat besaran kolmogorov- smirnov test adalah sebagai berikut:
Jika signifikasi 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal Jika signifikasi 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal
3.9.2 Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independent dalam model regresi. Apabila terjadi suatu
multikolinearitas, maka nilai parameter estimasi dari variabel tersebut tidak tertentu karena mempunyai standar error yang tinggi sehingga parameternya
secara statistik tidak signifikan. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, salah satunya
dengan melihat Variance Inflation Factor VIF pada model regresi. Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai
persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Apabila nilia VIF 5, maka terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya, jika nilai VIF 5 maka
tidak terjadi multikolinearitas Gujarati, 1991:299. Apabila dari model regresi terjadi multikolinearitas, berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi adanya
multikolinearitas yaitu Umar, 2003:205 : a. Menghilangkan sebuah atau beberapa variabel X
b. Pemakaian informasi sebelumnya
c. Menambah ukuran sampeldata baru 3.9.3 Uji Heterokedastisitas
uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asuumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, salah satunya dilakukan uji
heterokedastisitas dengan Glejser. Menurut Gujarati 1997:187, pengujian heterokedastisitas dengan
menggunakan uji glejser dilakukan dengan carameregresikan nilai absolute residual terhadap seluruh variabel bebas. Apabila hasil regresi absolute terhadap
seluruh variabel bebas mempunyai nilai t hitung yang tidak signifikan maka dapat dikatakan bahwa model penelitian lolos dari adanya heterokedastisitas.
3.9.4 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi untuk mengetahi apakah dalam sebuah model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah
terjadi autokorelasi atau tidak adalah sebagai berikut : a.
Apabila ada d berada diantara 0 dan dl atau 4-dl 0ddl, maka Ho ditolak, artinya terdapat autokorelasi pada model tersebut.
b. Apabila dl ddu, maka uji ini hasilnya tidak konklusif, sehinga tidakdapat
ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak. c.
Apakah 4-dld4, maka ho ditolak, artinya terdapat autokorelasi pada model tersebut.
d. Apabila 4-dud4-dl, maka uji ini hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak
dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak. e.
Apabila dud4-du, maka ho diterima, artinya tidak ada autokorelasi pada model tersebut.
3.10 Uji Hipotesis Uji t
Kategori