kinerja karyawan Y melalui variabel intervening semangat kerjaZ adalah variabel stressor lingkungan psikis X
2
yaitu sebesar 46,4.
4.3.5 Uji Asumsi Klasik
Untuk mendapatkan model empiris yang tepat maka koefisien regresi harus memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimation BLUE. Untuk
memperoleh hasil koefisien yang BLUE harus memenuhi asumsi klasik yaitu data berdistribusi normal atau mendekati normal, tidak ada multikolinearitas, tidak
heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. a. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas berarti terjadi interkorelasi antar variabel bebas yang menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang signifikan. Apabila
koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan critical value maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi
multikolinearitas. Apabila koefisien korelasi terletak di dalam batas-batas penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan tidak terjadi
multikolinearitas.
Tabel 4.9 Collinearity Statistic Pengujian
Variabel VIF
Keterangan
Z X
1
X
2
1,583 1,583
VIF 5 Tidak ada
multikolinearitas
Y X
1
X
2
Z 1,965
1,992 2,271
VIF 5 Tidak ada
multikolinearitas Sumber: Lampiran 7
Berdasarkan hasil analisis Collinearity Statistic diketahui bahwa dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 7 dimana
nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 5. b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan mengunakan uji Glasjer Glasjer Test. Adapun hasil pengujiannya dapat
dinyatakan sebagai berikut:
Tabel 4.10 Hasil Uji Glajser Pengujian
Variabel t
hitung
Sig.
Z X
1
X
2
-0,030 0,858
0,976 0,395
Y X
1
X
2
X
3
0,762 -1,245
-1,167 0,450
0,220 0,249
Sumber: Lampiran 8 Berdasarkan hasil analisis uji Glajser diketahui bahwa dalam model tidak
terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dengan diperolehnya nilai probabilitas t
hitung
untuk masing-masing variabel lebih besar dari α = 5. c. Uji Autokorelasi
Autokolerasi didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan Durbin-Watson test. Pengujian dalam
penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson test dengan tabel uji Durbin-Watson. Adapun nilai Durbin-Watson tabel untuk n = 49 dan k =
2 pada level of significant 5 didapatkan nilai
L
d
sebesar 1,536 dan nilai
U
d sebesar 1,662, sedangkan nilai Durbin-Watson tabel untuk n = 49 dan k = 3 pada
level of significant 5 didapatkan nilai
L
d
sebesar 1,503 dan nilai
U
d sebesar
1,696. Dari hasil uji Durbin-Watson d yang dilakukan didapatkan nilai sebesar
1,699 untuk pengujian terhadap Z dan 2,080 untuk pengujian terhadap Y. Berdasarkan uji autokorelasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model
empiris yang dibangun telah memenuhi asumsi berdasarkan kriteria, yaitu Ho akan diterima jika
U
d d 4 -
U
d atau 1,6621,699 2,338 dan 1,6962,080
2,304. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen.
4.4 Pembahasan
