62
Dari hasil output dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Breusch- Pagan sebesar 0,2675 0,05 yang artinya Ho diterima. Dengan
demikian model yang terpilih adalah common effect. Model common effect tersebut yang akan digunakan untuk mengestimasi persamaan.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi tidak bias dan konsisten. Pengujian tersebut meliputi uji normalitas,
multikolineritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. a. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi
normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jarque-Bera test atau J-B test yaitu apabila nilai J-B X
2
tabel maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai J-B X
2
maka data berdistribusi tidak normal. Hasil
uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4. Uji Normalitas
1 2
3 4
5 6
7
-0.02 -0.01
0.00 0.01
0.02 0.03
Series: Standardized Residuals Sample 2011 2015
Observations 45
Mean 0.000849
Median -0.000848
Maximum 0.028256
Minimum -0.018240
Std. Dev. 0.012134
Skewness 0.481472
Kurtosis 2.351127
Jarque-Bera 2.528057 Probability
0.282514
63
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai J-B sebesar 2,528057 sedangkan X
2
tabel untuk variabel independen sebanyak 3 k=3 adalah 7,81 sehingga nilai J-B X
2
tabel maka data berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas Uji Multikolineritas dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi
atau hubungan antar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji multikolineritas:
Tabel 8. Uji Multikolinearitas VOLUME
DPR INFLASI
VOLUME 1.000000
-0.459153 -0.015740
DPR -0.459153
1.000000 0.061987
INFLASI -0.015740
0.061987 1.000000
Sumber: Data diolah Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menguji koefisien
korelasi antar variabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen 0,8 maka model mengalami masalah
multikolinearitas. Apabila nilai koefisien korelasi 0,9 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas Gujarati, 2009.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada masalah multikolineritas. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi 0,9.
c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park
dimana variabel dependen diganti dengan log . Hasil uji Park
yakni sebagai berikut:
