Tabel 4.4 ini menunjukkan nilai variabel harga saham pada masing-masing perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia selama periode penelitian yaitu
tahun 2007-2009 yang terdiri dari 3 tahun. Pada Tabel 4.4 dapat dilihat harga saham yang mengalami kenaikan dan penurunan.
Pada tahun 2007 harga saham tertinggi pada PT. Aqua Mississi yaitu sebesar Rp.111640,31. Harga saham terendah pada PT. Kageo Igar Jaya yaitu
sebesar Rp.91,99. Pada tahun 2008 harga saham tertinggi pada PT. Aqua Mississi yaitu
sebesar Rp.135000.45. Harga saham terendah pada PT. Kageo Igar Jaya yaitu sebesar Rp.88.35.
Pada tahun 2009 harga saham tertinggi pada PT. Aqua Mississi yaitu sebesar Rp. 244800. Harga saham terendah pada PT. Ekadharma Internasional
yaitu sebesar Rp.137.76..
C. Analisis Statistik
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Model yang paling baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat dideteksi dengan melihat bentuk kurva histogram dengan
kemiringan seimbang ke kiri dan ke kanan dan berbentuk seperti lonceng dan
dengan melihat titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal P-Plot.
Gambar 4.1 : Histogram Sumber :Hasil olahan SPSS 16,21 Maret 2011 diolah
Gambar 4.2 : Normal P-Plot Sumber : Hasil olahan SPSS 16, 21 Maret 2011
Tabel 4.5 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 93
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .61371141
Most Extreme Differences Absolute
.067 Positive
.067 Negative
-.052 Kolmogorov-Smirnov Z
.642 Asymp. Sig. 2-tailed
.804 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Hasil olahan SPSS 16, 21 Maret 2011
Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa diagram batang cenderung di tengah dan berbentuk seperti lonceng, dan pada Gambar 4.2 terlihat titik-titik data
menyebar di sekitar garis diagonal dan penelitian ini memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendapatkan uji normalitas yang lebih
signifikan maka dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistic non- parametrik Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai
Asymp.Sig 2-tailed Unstandardized Residual sebesar 0,804 0,05 artinya data berdistribusi normal.
b. Uji Heterokedastisitas
Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk mendapatkan gejala heterokedastisitas yang lebih signifikan. Dari Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikan
variabel-variabel independen lebih besar dari taraf nyata 5. Dengan demikian
dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau persamaan regresi tersebut memenuhi asumsi heterokedastisitas.
Tabel 4.6 Uji Glejser
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant .662
.192 3.456
.001 LN_DPR
-.057 .056
-.118 -1.022
.310 LN_DPS
.005 .019
.032 .274
.785 a. Dependent Variable: absut
Sumber : Hasil olahan SPSS 16, 21 Maret 2011
c. Uji Multikolinearitas
