47
3.9.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke
observasi lainnya. Hal ini biasanya terjadi pada data time series. Karena gangguan pada satu data cenderung mengganggu data lainnya Situmorang
dan Lutfi, 2014: 134. Pengujian asumsi ini, dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson
Durbin Watson Test. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelsi. Adapun kriteria pengujiannya adalah
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak
4 - dl d 4 Tidak ada autokorelasi negatif
No decision 4 -
du ≤ d ≤ 4 - dl Tidak ada autokorelasi, positif atau
negatif Tidak
ditolak du d
4 - du Sumber: Situmorang dan Lutfi 2014 : 140
Keterangan : du = batas atas, dl = batas bawah. 3.10. Pengujian Hipotesis
3.10.1. Uji Hipotesis Secara Serempak Uji F
Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
Universitas Sumatera Utara
48
secara serempak terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara serempak adalah sebagai berikut :
1. H
o
: β 1 = β 2 = β 3 = 0, artinya variabel Mudharabah, Musyarakah,
dan Ijarah secara serempak berpengaruh tidak signifikan terhadap
Profitabilitas pada bank Umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. H
1
: Minimal satu β
i ≠ 0, artinya minimal ada satu pengaruh variabel independen Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah berpengaruh
signifikan terhadap Profitabilitas pada bank Umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis secara serempak adalah sebagai berikut:
1. Jika Sig 0,05 dan F
hitung
F
tabel
, maka H
o
ditolak dan H
1
diterima 2. Jika Sig 0,05 dan F
hitung
F
tabel
, maka H
o
diterima dan H
1
ditolak
3.10.2. Uji Hipotesis Secara Parsial Uji t
Uji statistik t untuk menguji pengaruh variabel independen Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah secara parsial terhadap variabel
dependen Profitabilitas atau untuk melihat variabel apa yang memberikan pengaruh yang paling dominan diantara variabel yang ada Situmorang dan
lufti:2014:179. Hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai berikut: 1. H
o
: bi = 0, artinya Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas pada bank Umum syariah
yang terdaftar di Bank Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
49
2. H1 : β
i ≠ 0, artinya Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada bank Umum syariah yang
terdaftar di Bank Indonesia. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara
parsial adalah sebagai berikut: 1
. Jika Sig 0,05 dan t
hitung
t
tabel
, maka H ditolak dan H
1
diterima 2. Jika Sig 0,05 dan t
hitung
t
tabel
, maka H diterima dan H
1
ditolak
3.9.3. Koefisien Determinasi R2
Kategori