Variabel Independen Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 1. Variabel Dependen

d e

1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Algifari 2000, model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa apakah estimator linier tidak bias Best linier Unbias Estimator BLUE. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik, sebagai berikut: a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah ada data yang dipakai dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak, model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pedoman pengambilan keputusan: 1. Nilai signifikan atau probabilitas 0,05 distribusi tidak normal 2. Nilai signifikan atau probabilitas 0,05 distribusi normal b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen Ghozali, 2005. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF Variance Inflation Factory, umumnya Multikoleniaritas dapat diketahui dari nilai Variance Inflation Factor VIF atau tolerance value. Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai VIF dibawah nilai 10 dan tolerance value di atas nilai 0,10 maka tidak terjadi Multikoleniaritas sehingga model reliable sebagai dasar analisis. ff c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Jika variance residual antar pengamatan bersifat tetap, berarti terjadi homoskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan baik. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat digunakan scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Bila pada scatterplot tersebut tidak membentuk pola-pola tertentu yang beraturan atau titik-titik menyebar secara merata, maka diperkirakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghozali, 2005 d. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan penggunaan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tes Durbin-Watson DW, dengan kriteria: a Bila nilai DW antara du dan 4-du berarti tidak terjadi autokorelasi. b Bila DW dl berarti terjadi autokorelasi positif. c Bila DW 4-dl berarti terjadi autokorelasi negatif. d Bila DW antara 4-du dan 4-dl berarti hasil tidak dapat disimpulkan.