Sampel Populasi dan Sampel 1. Populasi
ff
c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji adanya ketidaksamaan variance dari
residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Jika variance residual antar pengamatan bersifat tetap, berarti terjadi homoskedastisitas sehingga model regresi
dinyatakan baik. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat digunakan scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Bila pada scatterplot
tersebut tidak membentuk pola-pola tertentu yang beraturan atau titik-titik menyebar secara merata, maka diperkirakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Ghozali, 2005 d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan
penggunaan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi
adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tes Durbin-Watson DW, dengan kriteria:
a Bila nilai DW antara du dan 4-du berarti tidak terjadi autokorelasi. b Bila DW dl berarti terjadi autokorelasi positif.
c Bila DW 4-dl berarti terjadi autokorelasi negatif. d Bila DW antara 4-du dan 4-dl berarti hasil tidak dapat disimpulkan.
g