2. Rata-rata Debt to Equity DER adalah 1.7517E2 dengan deviasi standar
sebesar 253.58161dengan nilai maksimum 1775.00 dan nilai minimum - 292.90 dengan jumlah data sebanyak 64.
3. Rata-rata Gross Profit Margin GPM adalah 19.6011 dengan deviasi
standar sebesar 36.22175 dengan nilai maksimum 99.79 dan nilai minimum -191.19 dengan jumlah data sebanyak 64.
4. Rata-rata dari Harga Saham H.SAHAM adalah 1,208.17 dengan deviasi
standar sebesar 1,221.765 dengan nilai maksimum 4,346 dan nilai minimum 59 dengan jumlah data sebanyak 64.
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Pegujian Asumsi Klasik 4.2.1.1 Uji Normalitas
Hasil uji normalitas dengan grafik histogram, normal probability plot, serta Kolmogorov-smirnov Test ditunjukkan
sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.1 Grafik Histogram
Sumber: Data sekunder diolah
Dari gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi normal, akan tetapi jika kesimpulan normal atau tidaknya data hanya dilihat dari
grafik histogram, maka hal ini dapat membingungkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang digunakan
dalam analisis grafik adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi
normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis
Universitas Sumatera Utara
diagonalnya. Uji normalitas dengan melihat Normal Probability Plot dapat dillihat pada gambar 4.2 berikut:
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability
Sumber: Data sekunder diolah
Dari grafik histogram dan normal probability plot pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa grafik histogram
memperlihatkan pola distribusi yang normal dan grafik P-P Plot di atas memperlihatkan titik menyebar di sekitar arah garis diagonal
yang menunjukkan pola distribusi normal.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 64
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation 1.10678790E3
Most Extreme Differences Absolute
.169 Positive
.169 Negative
-.099 Kolmogorov-Smirnov Z
1.353 Asymp. Sig. 2-tailed
.051 a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data sekunder diolah Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setelah diuji
menggunakan statistik, nilai signifikan variabel memiliki nilai 0.051 dimana 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel
berdistribusi normal.
4.2.1.2 Uji Multikolinieritas Tabel 4.3
Hasil uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
11 Constant 1046.541
192.922 5.425
.000
Universitas Sumatera Utara
ROA 25.361
12.474 .273
2.033 .046
.758 1.320
DER .019
.565 .004
.034 .973
.995 1.005
GPM 7.316
4.522 .217
1.618 .111
.761 1.314
a. Dependent Variable: H.SAHAM
Sumber: Data sekunder diolah Data yang digunakan untuk uji multikolinearitas ini adalah data
dari variabel independen. Dari tabel 4.3 di atas diketahui masing-masing nilai VIF sebagai berikut :
a. Nilai VIF untuk variabel ROA adalah 1.320 10 dan nilai
tolerance variabel ROA adalah 0.758 0.10 maka variabel ROA dapat dinyatakan tidak terjadi gejala
multikolinearitas. b.
Nilai VIF untuk variabel DER adalah 1.005 10 dan nilai tolerance variabel DER adalah 0.995 0.10 maka variabel
DER dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. c.
Nilai VIF untuk variabel GPM adalah 1.314 10 dan nilai tolerance variabel GPM adalah 0.761 0.10 maka variabel
GPM dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
4.2.1.3 Uji Heteroskedasitas
Hasil uji heteroskedasitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini :
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Sumber: Data sekunder diolah
Dari grafik scatterplot di atas dapat kita lihat bahwa titik- titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu atau
tidak teratur, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengidentifikasi tidak terjadinya
heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.
Universitas Sumatera Utara
4.2.1.4 Uji Autokorelasi Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson
Model Summary
b
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.790. Nilai ini dibandingkan dengan jumlah observasi
sebanyak 64 n = 64 dan variabel independen k sebanyak 3, maka variabel statistik Durbin-Watson didapat nilai DL sebesar
1.49 dan DU sebesar 1.69. Nilai DW berada di antara nilai DU dan 4-DU 1.69 1.79 2.31 berarti tidak terjadi autokorelasi.
4.2.2 Analisis Regresi Berganda
