Model Hamilton Data Input Nilai Tukar Rupiah
{ }
k
Y
proses yang diamati dan bernilai skalar
1 2
,
t
c c c
= ,
1 2
,
t
σ σ σ
= dengan
k k
c X c
=
dan
k k
X
σ σ
=
11 21
12 22
A = a
a a
a ⎡
⎤ ⎢
⎥ ⎣
⎦ merupakan matriks peluang
transisi. [Lihat Noviyanti, 2006]
Untuk kasus banyaknya penyebab kejadian
2 N
=
, nilai harapan model Elliot mendekati nilai sebenarnya hanya pada beberapa nilai.
Seperti pada bulan ke-1, nilai dugaan model Elliot mendekati nilai sebenarnya. Namun
tidak dapat menghampiri secara keseluruhan. Gambar 2, menunjukkan nilai dugaan yang
dihasilkan dari model Elliot dengan nilai sebenarnya. Hasil pendugaan model, kurang
begitu baik. Banyak nilai dugaan yang jauh dari nilai sebenarnya.
6000 7000
8000 9000
10000 11000
12000 13000
14000 15000
1 4
7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Waktu per Bulan Feb 1998 - Des 2006 N
il a
i R upi
ah per 1
U S
D o
ll a
r
Nilai dugaan Nilai sebenarnya
Gambar 2. Grafik nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar menggunakan model Elliot