58
4.3.3 Goodness of Fit Test Uji Kesesuaian
a. Koefisien Determinasi
Nilai R
2
= 0,893614 pada hasil pengolahan data. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi
penjelasan mengenai variabel dependen sebesar 89 atau 0,89. Adapun 11 lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
b. T-test Uji Parsial
1 Inflasi X
1
● α = 1; df = n – k – 1 = 28 – 3 – 1 = 24 ● t-tabel = 2,797
● Statistik Penguji t-statistik t-hitung = 0,412301
● Keputusan : H diterima
Berdasarkan hasil di atas maka keputusan H diterima, berarti variabel X
1
Inflasi tidak berpengaruh nyata signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi Y pada tingkat kepercayaan 99. Hal ini tidak
sesuai dengan hipotesis awal. 2
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Kurs X
2
● α = 1; df = n – k – 1 = 28 – 3 – 1 = 24 ● t-tabel = 2,797
● Statistik Penguji t-statistik ● t-hitung = -8,813296
● Keputusan : H
a
diterima
59
Berdasarkan hasil di atas maka keputusan H
a
diterima, berarti variabel X
2
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh nyata signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi Y pada tingkat
kepercayaan 99. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal. 3
Suku Bunga SBI X
3
● α = 1; df = n – k – 1 = 28 – 3 – 1 = 24 ● t-tabel = 2,797
● Statistik Penguji t-statistik ● t-hitung = -4,250799
● Keputusan : H
a
diterima Berdasarkan hasil di atas maka keputusan H
a
diterima, berarti variabel X
3
Suku Bunga SBI berpengaruh nyata signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi Y pada tingkat kepercayaan 99. Hal ini
sesuai dengan hipotesis awal.
c. F-test Uji Serempak
F-test Uji Serempak dilakukan untuk melihat apakah variabel X
1
Inflasi, X
2
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dan X
3
Suku Bunga SBI secara bersama-sama mempengaruhi Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang
Konsumsi. ● α = 1; dk = n – k – 1 = 28 – 3 – 1 = 24
● F-tabel = 4,720 ● Statistik Penguji F-statistik
F-statistik = 67,19765 ● Kesimpulan : H
a
diterima
60
Berdasarkan hasil di atas berarti variabel X
1
Inflasi, X
2
Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dan X
3
Suku Bunga SBI secara serempak berpengaruh nyata terhadap Indeks Harga Saham Sektor Industri Barang
Konsumsi Di Pasar Modal Indonesia. Artinya variabel-variabel independen signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
4.3.4 Uji Asumsi Klasik
a. Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah hubungan yang kuat antara variabel independen suatu model estimasi. Ada pun konsekuensi multikolinearitas, yaitu:
1 R
2
tinggi 2
Standar error tak terhingga 3
Koefisien tidak signifikan t-statistik rendah 4
Tanda besaran variabel berubah. Untuk mendeteksi ada tidaknya multicollinearity dala model estimasi
diatas, harus dilakukan pendeteksian dengan melihat nilai R
2
yang dihasilkan dari estimasi model tersebut. Angka R
2
yang tinggi disertai koefisien regresi yang sebagian besar tidak signifikan biasannya menandakan terdapatnya
multicollinearity. Berikut ini hasil uji multicollinearity terhadap masing-masing variabel independen.
1 Meregres variabel X
1
terhadap X
2
dan X
3
{X
1
= fX
2
, X
3
} X
1
= -253.085 + 26.024 LX
2
+ 2.492 X
3
t-statistik = -3.174 2.981 11.554
61
R
2
= 0.852587 2
Meregres variabel X
2
terhadap X
1
dan X
3
{X
2
= fX
1
, X
3
} LX
2
= 9.287 + 0.010 X
1
– 0.0245 X
3
t-statistik = 134.948 2.981 -2.589 R
2
= 0.262946 3
Meregres variabel X
3
terhadap X
1
dan X
2
{X
3
= fX
1
, X
2
} X
3
= 85.409 + 0.337 X1 – 8.602 LX
2
t-statistik = 2.819 11.554 -2.589 R
2
= 0.842419 Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa R
2
yang dihasilkan dalam regresi parsial tidak lebih tinggi dari nilai standar R
2
= 0,893614. Hal ini membuktikan bahwa dalam model tersebut tidak ditemukan adanya
multikolinearitas.
b. Autokorelasi
Kategori