perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram,
gambar, dan sebagainya sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain Umar, 2003 : 60. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website
Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan data dari Yahoo Finance berupa laporan keuangan tahunan perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai tahun 2012.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini,
dapat berupa catatan, laporan keuangan, buku, jurnal, maupun informasi lainnya Erlina, 2007 : 36. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua
tahapan. Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka, yakni jurnal akuntansi dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap yang
kedua, pengumpulan data dilakukan dengan cara mendownload data di situs www.idx.co.id dan dari Yahoo Finance.
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Menurut Jogiyanto 2004 : 62, “defenisi operasional adalah bagian dari riset yang menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat
diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalisasikan dalam riset”. Variabel bebas independent variable adalah variabel yang
Universitas Sumatera Utara
mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio CR, Debt to Equity Ratio DER, Earning
Per Share EPS, dan Total Assets Turn Over TATO. Variabel terikat
dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham.
Berikut ini disajikan konsep dan operasionalisasi dari variabel yang diteliti: 1.
Variabel Dependen Y = Harga saham
2. Variabel Independen
X
1
= Current Ratio CR =
Aktiva lancar Kewajiban lancar
X
2
= Debt to Equity Ratio DER =
Total utang Total ekuitas
X
3
= Earning per share EPS =
Laba bersih Jumlah saham outstanding
X
4
= Total assets turnover TATO =
Penjualan bersih Total asset
3.6 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 16. Untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel yang diteliti terhadap harga saham, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan terlebih
dahulu melakukan pengujian asumsi klasik.
Universitas Sumatera Utara
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata mean, minimum, maksimum, dan
standar deviasi Ghozali, 2005.
3.6.2 Pengujian asumsi klasik
Adapun tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah agar data yang diperoleh:
1. berdistribusi normal
2. non-multikolinieritas, artinya antara variabel independen dalam model
regresi tidak memiliki korelasi atau hubungan secara sempurna ataupun mendekati sempurna
3. non-autokorelasi, artinya kesalahan pengganggu dalam model regresi
tidak saling berkolerasi 4.
homoskedasititas, artinya variance variabel independen dari suatu pengamatan ke pengamatan lain adalah konstan atau sama.
Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 1.
Uji normalitas Ghozali 2005 : 110 mengatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik hendaknya memiliki distribusi
Universitas Sumatera Utara
normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
Normalitas data dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Data yang menyebar di sekitar dan mengikuti arah
garis diagonal menandakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Uji statistik juga dapat digunakan untuk menguji apakah
residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non parametric Kolmogorov-Smirnov K-S. Apabila nilai signifikansi lebih besar
dari 0.05 maka data residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka data residual tidak berdistribusi
normal.
2. Uji multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasindependen Ghozali, 2005 :
91. Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor
VIF dan korelasi di antara variabel independen. Jika nilai VIF 10, maka terjadi multikolinieritas di antara variabel independen.
Universitas Sumatera Utara
3. Uji heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain Umar, 2003 : 179. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terkait dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya
heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan dasar analisis Ghozali, 2005 : 105 :
1 jika ada pola tertentu, seperti titik- titik yang membentuk pola tertentu
yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas,
2 jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Uji autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya Erlina, 2007 : 106. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang
berkaitan satu dengan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi, di antaranya dengan Uji Durbin
Watson. Kriteria penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:
Universitas Sumatera Utara
1 angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
2 angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi,
3 angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif.
3.6.3 Koefisien determinasi R
2
Koefisien Determinasi R
2
digunakan untuk menentukan besarnya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel
independennya, dengan kisaran nilai antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
3.6.4 Pengujian hipotesis
Model penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, peneliti
menggunakan uji signifikansi parsial t-test dan uji signifikansi simultan F- test
.
3.6.5.1 Analisis regresi berganda
Dalam menentukan hubungan yang berlaku antara ROA, ROE, EPS, dan TATO terhadap harga saham pada perusahaan barang
konsumsi yang terdaftar di BEI digunakan model analisis regresi berganda berikut:
Y = α + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β
4
X
4
+ β
5
X
5
+ e
Universitas Sumatera Utara
Keterangan: Y = Harga Saham α = Konstanta
β
1
…β
4
= Koefisien regresi X
1
= Return on asset X
2
= Return On Equity X
3
= Earning Per Share X
4
= Total Assets Turn Over e = error atau variabel pengganggu
3.6.5.2 Uji signifikansi parsial t- test
Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen Ghozali, 2005 : 84. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen
apabila variabel dependen tersebut memiliki nilai signifikansi sig di bawah 0.05.
3.6.5.1 Uji signifikansi simultan F- test
Uji F dilakukan untuk menujukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi
berganda mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen Ghozali, 2005 : 84. Variabel-variabel independen
tersebut dikatakan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi sig di
bawah 0.05.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
4.4 Data Penelitian
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi berganda. Analisis data
dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian menggunakan regresi berganda.
Pengujian asumsi klasik dan regresi berganda dilakukan dengan menggunakan software
SPSS versi 16.0. Prosedur dimulai dengan memasukkan variabel- variabel penelitian ke program SPSS tersebut dan menghasilkan output-output
sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, didapat 28 perusahaan barang konsumsi yang memenuhi kriteria dan
dijadikan sampel dalam penelitian ini dan diamati selama periode 2010-2012.
Tabel 4.1 Daftar Sampel Perusahaan Barang Konsumsi
No Nama Perusahaan
Kode
1 PT Akasha Wira International Tbk
ADES 2
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA
3 PT Cahaya Kalbar Tbk
CEKA 4
PT Delta Djakarta Tbk DLTA
5 PT Darya Varia Laboratoria Tbk
DVLA 6
PT Gudang Garam Tbk GGRM
7 PT HM Sampoerna Tbk
HMSP 8
PT Indofarma Persero Tbk INAF
9 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
INDF 10 PT Kimia Farma Persero Tbk
KAEF 11 PT Kedaung Setia Industrial Tbk
KDSI
Universitas Sumatera Utara
Sumber : peneliti, 2013
4.5 Analisis Hasil Penelitian
4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif
Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs
www.idx.co.id dan Indonesian Yahoo Finance berupa laporan keuangan
perusahaan barang konsumsi dari tahun 2010 sampai 2012 yang dijabarkan dalam bentuk statistik. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah
Current Ratio CR, Debt to Equity Ratio DER, Earning per share EPS,
Total assets turnover TATO sebagai variabel independen dan harga saham
sebagai variabel dependen. Adapun statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
12 PT Kedaung Indah Can Tbk KICI
13 PT Kalbe Farma Tbk KLBF
14 PT Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI
15 PT Merck Tbk MERK
16 PT Mustika Ratu Tbk MRAT
17 PT Mayora Indah Tbk MYOR
18 PT Praisdha Aneka Niaga Tbk PSDN
19 PT Pyridam Farma Tbk PYFA
20 PT Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA
21 PT Schering Plough Indonesia Tbk SCPI
22 PT Sekar Laut Tbk SKLT
23 PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBI
24 PT Siantar Top Tbk STTP
25 PT Mandom Indonesia Tbk TCID
26 PT Tempo Scan Tbk TSPC
27 PT Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk ULTJ
28 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum
Maximum Mean
Std. Deviation CR
84 .6683
11.7428 3.067683
2.2583112 DER
84 .1041
24.4830 1.419771
3.5085597 EPS
84 -7061.2050
10319.5825 354.170262
1716.6874228 TATO
84 .0812
2.9577 1.321601
.5431454 H.SAHAM
84 50
108000 8978.89
20431.653 Valid N listwise
84
Sumber : peneliti, 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa: 1.
Variabel CR memiliki nilai rata-rata sebesar 3.067683, artinya rata-rata perusahaan barang konsumsi di BEI memiliki perbandingan aktiva lancar
terhadap kewajiban lancar sebesar 3.067683. Variabel CR memiliki nilai minimum sebesar 0.6683, nilai maksimum sebesar 11.7428, dan standar
deviasi sebesar 2.2583112. 2.
Variabel DER memiliki nilai rata-rata sebesar 1.419771, artinya rata-rata perusahaan barang konsumsi di BEI memiliki perbandingan total utang
terhadap ekuitas sebesar 1.419771. Variabel DER memiliki nilai minimum sebesar 0.1041, nilai maksimum sebesar 24.4830, dan standar
deviasi sebesar 3.5085597. 3.
Variabel EPS memiliki nilai rata-rata sebesar 461.766765, artinya rata- rata perusahaan barang konsumsi di BEI memiliki perbandingan laba
bersih terhadap jumlah saham yang beredar sebesar 461.766765. Variabel EPS memiliki nilai minimum sebesar -7061.2050, nilai
Universitas Sumatera Utara
maksimum sebesar 10319.5825, dan standar deviasi sebesar 1960.6941319.
4. Variabel TATO memiliki nilai rata-rata sebesar 1.321601, artinya rata-
rata perusahaan barang konsumsi di BEI memiliki perbandingan penjualan bersih terhadap total aktiva sebesar 1.321601. Variabel TATO
memiliki nilai minimum sebesar 0.0812, nilai maksimum sebesar 2.9577, dan standar deviasi sebesar 0.5431454.
5. Variabel Harga Saham memiliki nilai rata-rata sebesar 8978.89, artinya
rata-rata perusahaan barang konsumsi di BEI memiliki harga saham sebesar 8978.89. Variabel Harga Saham memiliki nilai minimum sebesar
50, nilai maksimum sebesar 108000, dan standar deviasi sebesar 20431.653.
4.5.2 Uji Asumsi Klasik
1. Normalitas
Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik non parametric Kolmogorov-Smirnov K-S, dengan hipotesis sebagai
berikut: H
: Data residual berdistribusi normal H
1
: Data residual tidak berdistribusi normal Apabila pengujian menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari
0,05 atau 0,05 maka H diterima dan H
1
ditolak, namun apabila nilai
Universitas Sumatera Utara
signifikasinya lebih kecil dari 0,05 atau 0,05, maka H ditolak dan H
1
diterima.
Tabel 4.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
CR DER
EPS TATO
H.SAHAM N
84 84
84 84
84 Normal
Parameters
a
Mean 3.067683
1.419771 354.170262
1.321601 8978.89
Std. Deviation 2.2583112
3.5085597 1716.6874228 .5431454
20431.653 Most Extreme
Differences Absolute
.206 .368
.372 .113
.331 Positive
.206 .368
.292 .113
.306 Negative
-.144 -.354
-.372 -.076
-.331 Kolmogorov-Smirnov Z
1.887 3.374
3.413 1.039
3.034 Asymp. Sig. 2-tailed
.002 .000
.000 .230
.000 a. Test distribution is Normal.
Sumber : peneliti, 2013
Dari hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat besarnya Kolmogorov-Smirnov Z
dari CR adalah sebesar 1.887, DER sebesar 3.374, EPS sebesar 3.413, TATO sebesar 1.039, dan harga saham
sebesar 3.034. Untuk probabilitas signifikansi Asymp. Sig 2-tailed dari CR adalah sebesar 0.002, DER sebesar 0.000, EPS sebesar 0.000,
TATO sebesar 0.230, dan harga saham sebesar 0.000. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya variabel
TATO saja yang berdistribusi normal ataupun lebih besar dari 0,05, sedangkan CR, DER, EPS, dan harga saham tidak berdistribusi secara
normal karena bernilai lebih kecil dari 0,05.
Universitas Sumatera Utara
Normalitas juga dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Berikut ini merupakan
gambaran peyebaran data tersebut melalui grafik histogram dan grafik normal plot data:
Gambar 4.1 Histogram
Sumber : peneliti, 2013
Dari grafik histogram di atas, terlihat bahwa kurva berbentuk lonceng bell shaped yang memiliki kecenderungan ke sisi kiri
sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.2 Grafik P-P Plot
Sumber : peneliti, 2013
Dari grafik plot tersebut terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal
sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi tidak terdistribusi secara normal.
Dari hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov K-S, grafik histogram dan grafik normal plot menunjukkan data tidak terdistribusi
secara normal, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap model regresi menjadi normal. Menurut Erlina 2007:106, ada
beberapa cara untuk mengubah model regresi menjadi normal yaitu:
Universitas Sumatera Utara
1. Lakukan transformasi data ke bentuk lainnya
2. Lakukan trimming, yaitu membuang data outlier
3. Lakukan winsorizing, yaitu mengubah nilai data yang outlier
ke suatu nilai tertentu.
Pada penelitian ini peneliti melakukan transformasi data dalam model logaritma natural agar nilai residual data menjadi normal.
Setelah data ditransformasikan, peneliti melakukan pengujian ulang menggunakan Kolmogorov-Smirnov K-S, grafik histogram dan grafik
normal plot untuk mengetahui normalitasnya. Berikut hasil pengujian setelah data ditransformasi ke dalam
model logaritma natural:
Tabel 4.4 Uji Normalitas setelah data ditransformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
lncr lnder
lneps lntato
lnsaham N
84 84
80 84
84 Normal Parameters
a
Mean .900971
-.415182 4.323992
.181491 6.982945
Std. Deviation .6499853
1.0118946 1.9708218
.4944105 2.1554321
Most Extreme Differences
Absolute .103
.071 .082
.119 .120
Positive .103
.071 .082
.061 .120
Negative -.068
-.051 -.051
-.119 -.086
Kolmogorov-Smirnov Z .943
.654 .733
1.087 1.097
Asymp. Sig. 2-tailed .336
.786 .655
.188 .180
a. Test distribution is Normal.
Sumber : peneliti, 2013
Universitas Sumatera Utara
Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa data penelitian telah berdistribusi normal setelah dilakukan transformasi. Nilai Asymp. Sig.
2-tailed dari masing-masing variabel adalah lncr sebesar 0.336, lnder sebesar 0.786, lneps sebesar 0.655, lntato sebesar 0,188, dan lnsaham
sebesar 0.180, artinya setiap variabel telah berdistribusi normal karena memenuhi syarat normalitas yaitu lebih besar dari 0,05.
Berikut ini merupakan gambaran peyebaran data setelah ditransformasi melalui grafik histogram dan grafik normal plot data:
Gambar 4.3 Histogram setelah data ditransformasi
Sumber : peneliti, 2013
Universitas Sumatera Utara
Dari gambar 4.3, terlihat bahwa kurva berbentuk lonceng yang hampir sempurna dengan kemiringan yang cenderung seimbang baik
dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.
Gambar 4.4 Grafik P-P Plot setelah data ditransformasi
Sumber : peneliti, 2013
Dari gambar 4.2, terlihat bahwa titik menyebar disekitar arah garis diagonal yang menunjukan pola distribusi yang normal dan dapat
digunakan untuk pengujian lebih lanjut.
Universitas Sumatera Utara
2. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian
multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. Jika VIF menunjukkan angka 10 dan nilai tolerance 0,10
menandakan terdapat gejala multikolinearitas.
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 3.349
.512 6.544
.000 lncr
.434 .586
.134 .741
.461 .217
4.604 lnder
-.260 .485
-.096 -.537
.593 .221
4.525 lneps
.701 .093
.651 7.493
.000 .935
1.070 lntato
-.251 .373
-.059 -.673
.503 .908
1.101 a. Dependent Variable: lnsaham
Sumber : peneliti, 2013
Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0.10, lncr sebesar 0.217
lnder sebesar 0.221, lneps sebesar 0.935, dan lntato sebesar 0.908. Nilai VIF dari setiap variabel independen lebih kecil dari 10, lncr sebesar
4.604, lnder sebesar 4.525, lneps sebesar 1.070, dan lntato sebesar 1.101. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
Universitas Sumatera Utara
3. Heteroskedastisitas
Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat plot grafik yang dihasilkan dari
pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah
terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.
Berikut ini dilampirkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas dengan
mengamati penyebaran titik-titik pada gambar
.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.5 Scatterplot
Sumber : peneliti, 2013
Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu
Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Adanya titik-titik yang menyebar menjauh dari
titik-titik yang lain dikarenakan adanya data observasi yang sangat berbeda dengan data observasi yang lain. Hasil tampilan output SPSS
ini dengan jelas menunjukkan tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
4. Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji
Durbin Watson.
Tabel 4.6 Uji Durbin Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .686
a
.471 .443
1.5833758 1.773
a. Predictors: Constant, lntato, lnder, lneps, lncr b. Dependent Variable: lnsaham
Sumber : peneliti, 2013
Melalui hasil perhitungan uji Durbin-Watson diperoleh nilai D-W sebesar 1.773 sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi, dengan
menggunakan kriteria bahwa angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
4.5.3 Koefisien determinasi R
2
koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.7 Koefisien determinasi R
2
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .686
a
.471 .443
1.5833758 1.773
a. Predictors: Constant, lntato, lnder, lneps, lncr b. Dependent Variable: lnsaham
Sumber : peneliti, 2013
Dari tabel 4.7 diatas dapat kita lihat bahwa diperoleh nilai R sebesar 0.686 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan harga saham
Variabel dependen dengan CR, DER, EPS, dan TATO Variabel independen kuat karena R 50 0.5. Angka koefisien Adjusted R square
bernilai 0.443. Angka ini mengindikasikan bahwa 44.3 variasi atau perubahan dalam harga saham mampu dijelaskan oleh CR, DER, EPS, dan
TATO. Dan sisanya 55.7 dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam dalam model penelitian.Standard error of estimate
menunjukkan angka sebesar 1.5833758. Semakin kecil angka ini akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi harga saham.
4.5.4 Pengujian hipotesis
4.2.5.1 Analis Regresi
Dalam menentukan hubungan yang berlaku antara ROA, ROE, EPS, dan TATO terhadap harga saham digunakan model analisis
regresi berganda berikut: Y = α + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β
4
X
4
+ β
5
X
5
+ e
Universitas Sumatera Utara
Hasil analisis regresi ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut ini:
Tabel 4.8 Analisis Regresi
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 3.349
.512 6.544
.000 lncr
.434 .586
.134 .741
.461 .217
4.604 lnder
-.260 .485
-.096 -.537
.593 .221
4.525 lneps
.701 .093
.651 7.493
.000 .935
1.070 lntato
-.251 .373
-.059 -.673
.503 .908
1.101 a. Dependent Variable: lnsaham
Sumber : peneliti, 2013
Berdasarkan nilai koefisien yang ada pada table persamaan regresi di atas, maka dapat disusun model analisis regresi berganda
untuk penelitian ini yaitu: Y = 3.349 + 0.434X
1
- 0.260X
2
+ 0.701X
3
– 0.251X
4
Keterangan : Y = Harga Saham
X
1
= ROA X
2
= TATO X
3
= EPS X
4
= PBV
Universitas Sumatera Utara
Interpretasi model analisis regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut:
1. Α = 3.349
Konstanta sebesar 3.349 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel CR, DER, EPS, dan TATO, maka harga saham yang
terbentuk adalah 3.349. 2.
β
1
= 0.434 Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu
satuan variabel CR akan menyebabkan harga saham meningkat sebesar 0.434.
3. β
2
= -0.260 Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu
satuan variabel DER akan menyebabkan harga saham menurun sebesar 0.260.
4. β
3
= 0.701 Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu
satuan variabel EPS akan menyebabkan harga saham meningkat sebesar 0.701.
5. β
5
= -0.251 Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu
satuan variabel TATO akan menyebabkan harga saham menurun sebesar 0.251.
Universitas Sumatera Utara
4.2.5.2 Uji signifikansi parsial t- test
Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai
signifikansi dari suatu variabel independen 0.05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel
dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi dari suatu variabel independen 0.05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi parsial Uji t:
Tabel 4.9 Uji t
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 3.349
.512 6.544
.000 lncr
.434 .586
.134 .741
.461 .217
4.604 lnder
-.260 .485
-.096 -.537
.593 .221
4.525 lneps
.701 .093
.651 7.493
.000 .935
1.070 lntato
-.251 .373
-.059 -.673
.503 .908
1.101 a. Dependent Variable: lnsaham
Sumber : peneliti, 2013
Berdasarkan tabel uji t dapat dilihat bahwa hanya variabel EPS yang mempunyai nilai signifikansi dari lebih kecil dari 0.05 yakni
0.000, sedangkan variabel yang lainnya memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0.05, yakni CR sebesar 0.461, DER sebesar 0.593, dan
Universitas Sumatera Utara
TATO sebesar 0.503, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya variabel EPS yang mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial
terhadap harga saham, sedangkan variabel CR, DER, dan TATO tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap harga
saham.
4.2.5.2 Uji signifikansi simultan F- test
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang diteliti mempunyai pengaruh secara simultan
bersama-sama terhadap harga saham. Jika nilai signifikansinya 0.05 maka variabel independen secara simultan bersama-sama memiliki
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansinya 0.05 maka variabel independen secara simultan tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi simultan uji F :
Tabel 4.10 Uji f
ANOVA
b
Model Sum of Squares
df Mean Square
F Sig.
1 Regression
167.401 4
41.850 16.693
.000
a
Residual 188.031
75 2.507
Total 355.432
79 a. Predictors: Constant, lntato, lnder, lneps, lncr
b. Dependent Variable: lnsaham
Sumber : peneliti, 2013
Universitas Sumatera Utara
Tabel di atas menunjukkan nilai F hitung adalah 16.693 dengan tingkat signifikansi 0.000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
seluruh variabel independen yang diteliti CR, DER, EPS, TATO berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen harga saham
secara simultan.
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel EPS yang mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap harga saham,
sedangkan variabel CR, DER, dan TATO tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
signifikansi dari variabel EPS yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000, sedangkan variabel yang lainnya memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0.05, yaitu
yakni CR sebesar 0.461, DER sebesar 0.593, dan TATO sebesar 0.503. Current Ratio
CR secara parsial memiliki pengaruh yang positif yang tidak signifikan terhadap harga saham, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari CR
sebesar 0.461 0.05 setelah dilakukan uji t. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CR tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saham perusahaan barang
konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cory 2011 yang menemukan bahwa CR
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Debt to Equity Ratio
DER secara parsial memiliki pengaruh yang negatif yang tidak signifikan terhadap harga saham, yang ditunjukkan oleh nilai
Universitas Sumatera Utara
signifikansi dari DER sebesar 0.593 0.05 setelah dilakukan uji t. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DER tidak dapat digunakan untuk memprediksi
harga saham perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cory 2011
dan Yuliana 2007 yang menemukan bahwa DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Earning Per Share EPS secara parsial memiliki pengaruh yang positif yang
signifikan terhadap harga saham, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansinya sebesar 0.000 0.05 setelah dilakukan uji t. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
EPS dapat digunakan untuk memprediksi harga saham perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurico 2010 yang menemukan bahwa secara parsial hanya EPS yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham
sedangkan yang lain tidak berpengaruh signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka 2009 yang menemukan bahwa EPS secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Total Assets Turn Over
TATO secara parsial memiliki pengaruh yang negatif yang tidak signifikan terhadap harga saham, yang ditunjukkan oleh nilai
signifikansinya sebesar 0.503 0.05 setelah dilakukan uji t. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TATO tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saham
perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurico 2010 dan
Universitas Sumatera Utara
Eka 2009 yang menemukan bahwa secara parsial TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Dari hasil pengujian variabel penelitian menggunakan uji F ditemukan bahwa CR, DER, EPS, dan TATO berpengaruh signifikan terhadap harga saham yang
ditunjukkan oleh nilai signifikansinya sebesar 0.000 0.05. Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen cukup kuat karena nilai adjusted R
square hanya sebesar 0.443, ini menunjukkan variabel independen mampu
menjelaskan 44,3 variasi variabel dependen dalam penelitian ini. Sisanya sebesar 55.7 dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Dapat
disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan harga saham perusahaan pertambangan secara
simultan atau bersama-sama.
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
5.4 Kesimpulan
1. Secara Parsial hanya Earning Per Share EPS yang berpengaruh
signifikan terhadap harga saham sedangkan Current Ratio CR, Debt to Equity Ratio
DER, dan Total Assets Turn Over TATO secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Pernyataan ini dapat
dibuktikan dengan melihat bahwa hanya variabel EPS yang mempunyai nilai signifikansi dari lebih kecil dari 0.05 yakni 0.000, sedangkan
variabel yang lainnya memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0.05, yakni CR sebesar 0.461, DER sebesar 0.593, dan TATO sebesar
0.503. 2.
Secara Simultan Current Ratio CR, Debt to Equity Ratio DER, Earning Per Share
EPS, dan Total Assets Turn Over TATO berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
5.5
Keterbatasan
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan barang
konsumsi saja. 2.
Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel sebagai variabel independen yaitu CR, DER, EPS, dan TATO, namun sebenarnya masih
banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi harga saham.
Universitas Sumatera Utara
3. Periode pengamatan dalam penelitian ini terbatas karena hanya
mencakup tahun 2010-2012
5.6 Saran
1. Bagi investor dan calon investor
Investor dan calon investor disarankan untuk mengetahui latar belakang dan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dalam memprediksi
harga saham serta memperhatikan faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi harga saham.
2. Bagi perusahaan
Perusahaan harus bisa menunjukkan kinerja yang baik dan menyampaikan informasi yang cukup kepada investor mengenai
perkembangan perusahaan. 3.
Bagi peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengamatan dengan
periode penelitian yang lebih panjang, menggunakan rasio keuangan lainnya, dan menambahkan faktor-faktor eksternal di luar rasio keuangan
sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi harga saham.
Universitas Sumatera Utara
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian Saham
Saham merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang paling banyak diminati masyarakat saat ini. Menerbitkan saham merupakan salah
satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk memperoleh dana tambahan untuk perusahaan. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas
aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Kismono 2001 : 416 menyatakan:
Saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek- aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus
yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham. Contohnya adalah hak mendapatkan pendapatan tetap dari perusahaan disamping
punya kewajiban untuk ikut menanggung risiko bila perusahaan dilikuidasi. Pemilik saham juga berhak mengontrol perusahaan sesuai
dengan kapasitas jumlah saham yang dimilikinya melalui rapat umum pemegang saham dengan menggunakan hak suara yang
dimilikinya.
Saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan, sehingga para pemegang saham berhak menentukan arah kebijaksanaan perusahaan lewat
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu
memberikan tingkat keuntungan yang menarik, antara lain berupa: 1.
dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada
pemilik saham
Universitas Sumatera Utara
2. capital gain,
adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya.
3. manfaat non finansial antara lain berupa kekuasaan, kebanggaan, dan hak
suara dalam menentukan jalannya perusahaan.
2.1.2 Jenis saham
Dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:
2.1.2.1 Saham biasa common stock
Saham biasa adalah jenis saham yang tidak memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Pemegang saham biasa mempunyai
hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Pemilik saham mempunyai hak suara pada Rapat Umum
Pemegang Saham RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Saham biasa mempunyai harga nominal yang nilainya
ditetapkan emiten perusahaan penerbitkan surat berharga dan memberikan keuntungan tidak terhingga karena dividen yang
diberikan perusahaan nilainya tidak tetap sesuai dengan laba yang diperoleh perusahan. Perusahaan yang hanya mengeluarkan satu kelas
saham saja, saham yang dikeluarkan biasanya dalam bentuk saham biasa common stock.
Universitas Sumatera Utara
2.1.2.2 Saham preferen preferred stock
Saham preferen merupakan saham yang memiliki
karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Pemegang saham preferen mempunyai beberapa hak istimewa, yaitu hak atas
dividen tetap dan hak untuk mendapatkan dividen danatau bagian kekayaan lebih dahulu dari pemegang saham biasa pada saat
perusahaan dilikuidasi. Di samping itu, pemegang saham preferen juga mempunyai preferensi untuk mengajukan usul pencalonan direksi
atau komisaris.
2.1.3 Nilai saham 2.1.3.1 Nilai nominal
par value
Nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap lembar saham. Nilai nominal adalah modal per lembar
saham yang harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham.
2.1.3.2 Nilai buku book value
Nilai buku book value menunjukkan aktiva bersih net assets
per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai buku dapat mencerminkan berapa besar jaminan yang akan diperoleh
pemegang saham apabila perusahaan penerbit saham emiten dilikuidasi.
Universitas Sumatera Utara
2.1.3.3 Nilai pasar market price
Nilai pasar merupakan harga pasar riil. Nilai pasar merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan
harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika pasar sudah tutup maka harga pasar adalah harga penutupannya
closing price.
2.1.3.4 Nilai Intrinsik fundamental
Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari suatu saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, keputusan membeli,
menjual atau mempertahankan saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga pasarnya Halim, 2005 :
31.
2.1.4 Pendekatan penilaian harga saham
Sebelum membuat keputusan berinvestasi atau membeli saham tertentu, terlebih dahulu seorang investor harus menganalisis saham tersebut.
Pendekatan perhitungan harga saham yang seharusnya nilai intrinsik, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.
2.1.4.1 Analisis fundamental
Analisis fundamental adalah teknik dalam menganalisis saham dengan menggunakan data historis, terutama data keuangan
misalnya laba, pembagian dividen, penjualan, dan lain-lain untuk menilai jenis saham tertentu. Seorang investor dapat
Universitas Sumatera Utara
mempertimbangkan harus membeli atau menjual saham dengan membandingkan nilai intrinsik saham dengan nilai pasar saham.
Apabila nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya maka saham tersebut tergolong mahal, dalam kasus ini investor sebaiknya
menjual saham tersebut. Sebaliknya apabila nilai pasar saham lebih rendah dari nilai intrinsiknya maka saham tersebut tergolong murah
sehingga dalam situasi seperti ini investor sebaiknya membeli saham tersebut.
2.1.4.2 Analisis teknikal
Pendekatan teknikal menyatakan bahwa pola-pola pergerakan harga saham di masa mendatang didasarkan pada observasi
pergerakan harga saham di masa lalu. Keputusan investasi dalam analisis teknikal mendasarkan diri pada data-data pasar di masa lalu
seperti data harga saham dan volume penjualan saham sebagai dasar untuk mengestimasi harga saham di masa datang. Informasi data di
masa lalu tersebut akan mendasari prediksi atas pola perilaku harga di masa mendatang Tandelilin, 2001 : 247.
2.1.5 Analisis laporan keuangan
Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan
keuangan merupakan informasi yang diharapkan dapat membantu para pengguna, baik pihak internal maupun pihak eksternal untuk membuat
Universitas Sumatera Utara
keputusan ekonomi yang rasional. Menurut Djarwanto 2004 : 5 laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan
perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingna managemen dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai
kepentingan dengan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun guna memberikan informasi kepada
berbagai pihak yang terdiri dari: 1.
Neraca 2.
Laporan laba rugi 3.
Laporan laba ditahan atau laporan modal sendiri 4.
Laporan sumber dan penggunaan modal kerja 5.
Laporan arus kas
Informasi keuangan yang tersaji di dalam laporan keuangan banyak memberikan manfaat bagi pengguna apabila laporan keuangan tersebut
dianalisis kinerjanya lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu pembuat keputusan. Model yang sering digunakan dalam melakukan analisis
kinerja keuangan adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan. Hanafi dan Halim 2005:43 membagi rasio keuangan menjadi 5
kelompok. Pembagian rasio keuangan tersebut karena adanya perbedaan tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh pihak internal manager dengan
pihak eksternal, dalam hal ini adalah investor. Kelima analisis rasio tersebut secara umum untuk mengetahui gambaran prospek dan resiko yang akan
Universitas Sumatera Utara
dihadapi perusahaan di masa mendatang. Berikut ini 5 kelompok rasio keuangan tersebut:
2.1.5.1 Rasio likuiditas
Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan
ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang,
dan persediaan. Ada beberapa macam rasio likuiditas, antara lain rasio lancar current ratio dan rasio cepat acid test ratio
2.1.5.2 Rasio aktivitas
Rasio yang mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan asset
dengan melihat tingkat aktivitas asset. Dengan kata lain rasio aktifitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan
secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi
perusahaan dalam industri. Ada beberapa macam rasio aktivitas, antara lain perputaran total aktiva total asset turnover, perputaran
piutang usaha account receivable turnover, perputaran kas cash turnover
, dan sales to inventory.
2.1.5.3 Rasio solvabilitas
Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mengukur
Universitas Sumatera Utara
likuiditas perusahaan untuk jangka panjang, sehingga rasio ini berfokus pada sisi kanan neraca. Apabila total hutang lebih besar dari
pada total aset, maka perusahaan dikatakan tidak solvabel. Ada beberapa macam rasio solvabilitas, antara lain rasio total hutang
terhadap total aktiva debt to asset, rasio time interest earned, dan rasio debt to equity.
2.1.5.4 Rasio profitabilitas
Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba profitabilitas. Bagi investor jangka panjang, rasio profitabilitas
dapat digunakan untuk melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. Ada beberapa macam rasio
profitabilitas, antara lain ROA return on asset, ROE return on equity
, ROI return on investment, NPM net profit margin, OPM operating profit margin, dan EPS earning per share.
2.1.5.5 Rasio pasar
Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Sudut pandang rasio ini lebih banyak
dilihat berdasarkan sudut pandang investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini.
Ada beberapa macam rasio pasar, antara lain PER price earning rati, PBV price to book value, devident yield, dan pembayaran dividen
dividend payout.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan pembagian rasio-rasio keuangan di atas, peneliti tertarik untuk menggunakan beberapa rasio keuangan tersebut untuk di angkat dalam
penelitian ini, yaitu: 1.
Current Ratio CR
Current Ratio merupakan rasio likuiditas yang dihitung dengan cara
membandingkan aktiva lancar dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan jangka
pendeknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung Current Ratio adalah sebagai berikut:
2. Debt to Equity Ratio
DER Rasio ini berfungsi untuk mengukur sampai sejauh mana modal pemilik
dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Bagi kreditur, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena semakin besar resiko
kegagalan yang harus ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi investor maupun perusahaan, semakin besar rasio
ini akan semakin menguntungkan karena resiko perusahaan sebagian besar ada pada kreditur. Rumus yang digunakan untuk menghitung Debt to Equity
Ratio adalah sebagai berikut:
Current Ratio CR =
Aktiva lancar Kewajiban lancar
Universitas Sumatera Utara
3. Earning per share
EPS Earning Per Share
adalah laba per lembar saham yang merupakan keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit saham pada
periode tertentu. EPS menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham. Semakin besar EPS
menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan memberikan return yang besar kepada para pemegang saham dan investor. Kinerja perusahaan yang
baik dan pembagian return yang lebih besar akan menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan dan akan mempengaruhi harga saham
perusahaan, yakni harga saham akan lebih mahal. Rasio EPS dapat dihitung dengan formula berikut:
4. Total Assets Turn Over
TATO Total Assets Turn Over
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dan jumlah
penjualan yang diperoleh dari tiap aktiva Kasmir, 2008 : 185. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tinggi penjualan yang dihasilkan dan
Earning per share EPS =
Laba bersih Jumlah saham outstanding
Debt to Equity Ratio DER =
Total utang Total ekuitas
Universitas Sumatera Utara
penggunaan aktiva perusahaan yang semakin efektif. Formula untuk menghitung Total Assets Turn Over adalah sebagai berikut:
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Rincian mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti Keterangan
Yuliana Halim 2007
1. Judul Penelitian
Pengaruh ROE, NPM, EPS dan DER Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ
2. Variabel Penelitian
a. Independen
ROE, NPM, EPS, DER. b.
Dependen Harga Saham.
3. Hasil Penelitian
a. Hasil uji F menunjukkan bahwa ROE, EPS dan DER
berpengaruh Signifikan terhadap harga saham. b.
Hasil uji t menunjukan bahwa Hanya ROE dan EPS yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Eka Prasetya Harmoni
2009 1.
Judul penelitian Analisis Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Harga
Saham Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar di BEI.
2. Variabel Penelitian
a. Independen
ROA, ROE, EPS, TATO. b.
Dependen Harga Saham
3. Hasil Penelitian
a.
Hasil uji F menunjukkan bahwa ROA, ROE, EPS Total assets turnover
TATO =
Penjualan bersih Total asset
Universitas Sumatera Utara
dan TATO secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham.
b.
Hasil uji t menunjukan bahwa secara parsial ROA, ROE, EPS dan TATO tidak berpengaruh harga
terhadap saham
Yurico 2010 1.
Judul Penelitian Pengaruh Cash Devidend Coverage, Operating Cash
Flow per Share, Return on Equity, Return on Assets, Total Assets Turnover dan EPS Terhadap Harga Saham
Pada Perusahaan Manufaktur di BEI.
2. Variabel Penelitian
a.
Independen Cash Devidend, Operating Cash Flow per Share,
ROE, ROA, TATO, EPS.
b. Dependen
Harga Saham 3.
Hasil Penelitian a.
Hasil uji F menunjukkan bahwa Cash Devidend Coverage, Operating Cash Flow per Share, ROE,
ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
b. hasil uji t menunjukkan bahwa hanya EPS yang
berpengaruh signifikan sedangkan yang lain tidak berpengaruh signifikan.
Cory 2011 1.
Judul Penelitian Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Long
Term Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, ROE, PER Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan
Real Estate dan Property Yang Terdaftar di BEI
2. Variabel Penelitian
a. Independen
CR, DER, LTDtER, TATO, ROE, PER b.
Dependen Harga Saham
3. Hasil Penelitian
a. Hasil uji F menunjukkan semua variabel independen
yang diteliti memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.
b. hasil uji t menunjukkan semua variabel yang diteliti
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Sumber : Peneliti 2013
Universitas Sumatera Utara
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 2.3.1 Kerangka Koseptual