1. Home
  2. Pendidikan

Uji Multikolinearitas Uji Heterokedasititas

b. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: Tol 0.10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Berikut disajikan tabel hasil pengujian: Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas Setelah transformasi dengan LN Coefficientsa a Dependent Variable: LN_Harga_saham Sumber : Diolah dari SPSS, 2009 Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka tolerance LN_DPS adalah sebesar 0.502 lebih besar dari 0.1 dan VIF-nya 1.991 10, tolerance LN_ROE adalah sebesar 0.502 0,10 dan VIF-nya 1.991 10. Ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.

c. Uji Heterokedasititas

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah dalam penelitian terjadi Heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan grafik scatterplot. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini: Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constan 4.730 .315 15.014 .000 LN_DPS .871 .070 1.007 12.467 .000 .502 1.991 LN_ROE -.113 .163 -.056 -.695 .496 .502 1.991 Universitas Sumatera Utara Regression Standardized Predicted Value 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 R e g re s s io n S tu d e n ti z e d R e s id u a l 3 2 1 -1 -2 Scatterplot Dependent Variable: LN_Harga_saham Gambar 4.5 Grafik Scatterplot Sumber : Diolah dari SPSS, 2009 Dari gambar scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen LN_Harga Saham berdasarkan masukan variabel indevenden, LN_DPS dan LN_ROE. Universitas Sumatera Utara

d. Uji Autokorelasi

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh ROA (Return On Asset), Pertumbuhan Laba, Komponen Arus Kas dan Harga Saham Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

10 138 91

Pengaruh Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return saham Pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

10 166 91

Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Price Book Value (PBV) dan Earnings Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Peusahaan Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2009-2011)

2 39 104

Analisis Pengaruh Dividend Per Share dan Return On Investment Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia

3 62 120

Pengaruh Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham : Studi Empiris di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012

0 35 85

Pengaruh Return On Capital Employed (ROCE), Return On Asset (ROA), Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Earnings Per Share (EPS) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

26 161 93

Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return on Equity dan Earning per Share Pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 49 98

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Pengaruh Quick Ratio, Banking Ratio, Dan Return On Equity Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 100 91

Analisis Pengaruh Laba Bersih Akuntansi, Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA) Dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

1 33 86